Что такое ренко график
Коварная привлекательность графиков Ренко. Грааль?Готовая стратегия внутри поста.
Добрый вечер, коллеги!
С недавних пор я довольно активно начал интересоваться графиками ренко. Не могу сказать, что о данном инструменте я ранее ничего не слышал, но при построении торговых стратегий я всегда строго использовал стандартное представление рыночных данных-это либо бары, либо свечи. Графики ренко для меня считались чем-то экзотическим и излишне специфичным. Да и стоит признать, что большинство торговых платформ не поддерживают данный вид предоставления рыночной информации. К слову сказать, на текущий момент данные графики я юзаю через tradingview. Есть правда минус, данная опция на TV является платной и доступна за 30$ в месяц. Чем же так привлёк меня данный инструмент?
Начну c того, что я работаю преимущественно с трендовыми стратегиями, для которых «ахиллесовой пятой» как правило является наличие длительного боковика. Кроме того, для нашего рынка свойственен довольный резкий рост волатильности в направлении противоположном основному движению, что несомненно тоже негативно сказывается на расчёте индикаторов, который лежат в основе торговых стратегий. Графики ренко в какой степени позволяют сгладить резкие излишние ценовые колебания и выделить в рыночных данных направленые движения, что в общем-то нам и необходимо при построении трендовых стратегий. В данном посте я не буду описывать плюсы и минусы графиков ренко-это инфы полно в интернете, скажу лишь одно, в них я не обнаружил одного большого минуса свойственного тем же графикам Хейкен-Аши, которые тоже сглаживают ценовые колебания, но при этом представляют график цены отличным от реального, что как следствие делает невозможным тестирования стратегий непосредственно в данном представлении. Повторюсь, в графиках ренко такого обнаружено не было, они вполне пригодны для тестирования. Важно лишь учитывать, что кирпичики ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Т.е. работая в рамках пятиминутного таймфрейма после закрытия пятиминутки у Вас может сформироваться ни один кирпичик, а например 10 (обычно такое бывает на открытии рынка-при гэпах).
График-фьючерс USD/RUB, таймфрейм 5 min 
График доходности 
—————————————————————————————————————————————
//@version=2
//Modified trend magic indicator
strategy(«Trend Magic»)
CCI = input(50)
ATR = input(5)
Multiplier=input(2,title=’ATR Multiplier’)
original=input(true,title=’original coloring’)
thisCCI = cci(close, CCI)
lastCCI = nz(thisCCI[1])
bufferDn= high + Multiplier * sma(tr,ATR)
bufferUp= low — Multiplier * sma(tr,ATR)
if (thisCCI >= 0 and lastCCI 0)
bufferDn := bufferUp[1]
if (thisCCI >= 0)
if (bufferUp bufferDn[1])
bufferDn := bufferDn[1]
Графики Ренко
В позапрошлом веке восточные продавцы риса искали способы прогноза роста стоимости товара. В своих поисках они пришли к пониманию: цену можно представлять не только в виде баров или свечей. Из бесконечного хаоса колебания цен вырисовались четкие направления движения: только верх и только вниз. Японский технический анализ предложил представлять стоимость товара особым образом, с помощью графика Ренко.
Свечные графики, изобретенные в Японии, стали фактическим стандартом отображения движения цены во всех популярных торговых платформах. Вот уже 200 лет их паттерны приносят стабильную прибыль, несмотря на высокочастотную торговлю (HFT) и прочие технические новшества. Однако, у них есть и достойные альтернативы, такие как ценовые бары Ренко.
Несмотря на то, что временная шкала графиков присутствует во всех терминалах, в реальности практический смысл она имеет только для фундаментального анализа. Все новостные советники и стратегии, в отличие от Ренко, привязаны исключительно ко времени, и неважно как вела себя цена до и после выхода фундаментального события.
Периоды повышенной активности на открытии/закрытии и перекрытии торговых сессий, когда графики показывают многочисленные резкие ценовые импульсы и индикаторы начинают давать в основном ложные сигналы, также длятся ограниченное время и тоже могут классифицироваться как фундаментальный фон.
С техническим и графическим анализом противоположная ситуация – вход в рынок осуществляется по ценовым данным, и неважно, за сколько сформировался паттерн Price Action, пересечение скользящих средних или заход осциллятора в зоны перекупленности/перепроданности. В этом случае временной фактор можно полностью игнорировать на «синтетическом» графике таком как «крестики-нолики», или в нашем случае Ренко.
Свечной и синтетический способ отображения движения цены.
Принцип построения свечей
На японском Ренко означает «тихий путь» или «кирпич» от английского Renga. Новый «кирпич» появляется на графиках, только если ценовое движение превысило установленные значения. Используются два параметра:
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Графикам Ренко» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Все бары имеют одинаковый размер, если цена прошла значение больше порога. Как в случае сильных трендов, отображается несколько баров Ренко. Напомним, что время не учитывается, поэтому, чем дольше цена не движется или идет в узком боковом диапазоне, тем больше отставание от свечных графиков.
Правила построения свечей Ренко.
Как видим процесс технического анализа рынка упрощается. Например, на минутных графиках Форекс торговый день состоит из 1440 японских свечей, в тоже время по методике Ренко с порогом в 10 пунктов получаем в среднем 20-40 баров. Можно торговать аналогично скользящим средним с большими периодами – смена направления будет сигнализировать о начале новой среднесрочной тенденции.
На таймфреймах старше М30 убирание «шума» с помощью Ренко имеет и отрицательный эффект – можно пропустить хорошие точки входа для откатных и контртрендовых сделок. Также графики не будут корректно работать, если используются индикаторы тиковых объемов.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Графикам Ренко» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Таким образом, основная задача трейдера правильно подобрать значение величины порога. Отправной точкой для графиков будет расчет средней волатильности за прошлые 15-20 дней движения актива. Далее следует определиться с используемой торговой стратегией – для скальпинговых и внутридневных следует ориентироваться на 5-15 пунктов баров Ренко, а для средне- и долгосрочных можно увеличить до 20-40. Однако, для каждого актива значения должны подбираться отдельно в зависимости от его особенностей и времени торговли.
Один временной период с разным размером блоков.
Торговая стратегия на основе Ренко
Будем торговать внутри дня без использования свечных графиков. Дополнительно к Ренко необходимо установить осциллятор MACD и стандартное отклонение Standart Deviation по ценам Close с добавлением на него RSI. Период отклонения 24, RSI=3, MACD со стандартными параметрами.
Инструменты внутридневной стратегии.
Тренд на Ренко определяем по MACD при этом не стоит искать возможные дивергенции – на синтетических графиках они практически не встречаются, а если и есть расхождения, в большинстве случаев они отрабатываются неправильно.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Графикам Ренко» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Центральным элементом данной стратегии на Ренко, является Standart Deviation, по которому определяется момент, когда цена начинает возвращаться к своему «центральному» значению. Фактически это и будет сигналом входа – как только отклонение разворачивается к среднему, открываем сделку по тренду. Дополнительное сглаживание случайных колебаний графиков делаем по RSI.
Значения Take Profit и Stop Loss устанавливаются в зависимости от актива или стандартным способом за последними локальными максимумами/минимумами, которые хорошо видны на Ренко. Закрываем позицию при появлении обратного сигнала, опытные трейдеры, могут попробовать усредниться по новому сигналу, если коррекция продолжается.
Еще раз отметим, что график Ренко в первую очередь разрабатывался для упрощения визуального анализа рынка и показанная стратегия, работающая хорошо с техническими инструментами скорее частных случай, чем правило. Необходимо, чтобы цена показывала периодические устойчивые тренды, слабо зависящие от размера блока Ренко, иначе большинство сигналов от осцилляторов будут ложными.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Графикам Ренко» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Безусловно, убыточные сделки будут, но при использовании Ренко их причины будут более объективными, а не просто убыточный вход, когда графики выдают только «шум» или банальное сбивание стопов после выхода фундаментальных новостей, что характерно для сырьевых валют.
График как методика сопровождения сделок
Использование трейлинг-стопа как метода динамического переноса Stop Loss за движением цены на графике Ренко самым простой способ сопровождения, который входит в базовый набор всех торговых платформ. Однако, определение текущей точки безубыточности по количеству пунктов текущей прибыли имеет очевидные недостатки:
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Графикам Ренко» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Поэтому лучше сопровождать позицию используя ключевые точки рынка: фракталы, пересечение скользящих средних, индикаторы перекупленности/перепроданности, уровни поддержки/сопротивления. Однако и здесь слишком волатильные графики становятся проблемой: фрактал может оказаться ложным, RSI может «залипнуть» в крайних зонах, когда цена давно развернулась и прочее. Использование Ренко решает данную проблему и позволяет точно определить точки выхода и безубыточности.
Несмотря на то, что большинство технических инструментов при установке на график Ренко начинают работать хуже трендовый Ишимоку (Ichimoky Kinko Hyo) вполне может использоваться в качестве динамического трейлинг-стопа и определения точки открытия/закрытия.
Ишимоку как инструмент сопровождения позиций.
На таймфреймах от часового и выше, где бары Ренко могут быть размерностью в 20-50 пунктов, в случае сильного тренда сопровождать сделку можно используя только графики, без дополнительных индикаторов. Держим позицию открытой до тех пор, пока идут одинаковые бары и при появлении элемента противоположного цвета, фиксируем прибыль.
Сопровождение позиции по «большим» барам.
Если использовать только график Ренко для сопровождения на промежутках меньше H1 можно получить много ложных сигналов. Большие бары пропустят момент фактического окончания тренда, а малые в пределах 1-5 пунктов не будут фильтровать «шум». Поэтому на краткосроке и внутри дня обязательно используйте дополнительные индикаторы!
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Графикам Ренко» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Преимущества и недостатки Ренко
Как и любая другая методика рыночного анализа график Ренко имеет преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, используя подобные нестандартные графики:
Преимущества
Кроме того отсутствие длинных «теней» и скоплений свечей типа «дожи» на ключевых уровнях Ренко позволяет более быстро идентифицировать на графике разворотные свечные паттерны.
Недостатки
Несмотря на очевидные достоинства Ренко имеются несколько проблем затрудняющих их правильную интерпретацию:
В тоже время, когда идет флэт могут быть импульсы и отскоки от границ диапазона, которые вполне можно торговать по скальпинговым стратегиям. На свечном графике такие ситуации сразу видны, поэтому используйте их как дополнение к Ренко.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Графикам Ренко» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Подход цены к пересечению скользящих средних или значимому уровню часто сопровождается резким ростом волатильности, что вызывает обратную ситуацию – график Ренко начинает представлять собой чередование разноцветных баров и сигналы становятся ложными.
Несмотря на все недостатки график Ренко продолжает оставаться одним из самых эффективных инструментов определения трендов, разворотов и сильных ценовых уровней на любом финансовом активе. При этом наилучшие результаты были получены на внутридневной торговле и сделках длительностью не менее 2-3 часов.
График Ренко в трейдинге — как пользоваться
Эта статья раскроёт вам новое понимание представлений графиков цен в виде синтетического графика Ренко. Давайте рассмотрим как он строится и в чём его суть.
1. Что такое график Ренко простыми словами
Ренко были придуманы японскими трейдерами и первоначально назывались Renga (в переводе «кирпич»).
Ренко представлены в виде белых или черных баров одинакового размера. Можно выделить первую особенность: он может либо расти, либо падать, он не может находится во флэте. Поэтому можно точно выявить текущую тенденцию на рынке. С одной стороны это удобно, но с другой стороны такой подход имеет и ряд нюансов.
В японских свечах каждый бар появляется в новый момент времени (в зависимости от выбранного таймфрейма).
График представленный в виде Ренко не зависит от времени. Новый бар появляется лишь в результате абсолютного изменения цены. То есть на обычном рынке может нарисоваться множество японских свечей, а в Ренко не появится ни одного бара, если рынок стоит во флэте.
По умолчанию абсолютное изменение равно 10 пунктам, но это значение можно изменять. Этот класс графиков не включен в торговые терминалы по умолчанию и поэтому его нельзя назвать классическим. Но благодаря развитости этого подхода найти его не составит проблем и добавить в свой терминал (Метатрейдер 4).
Если цена двинулась на 32 пункта, то на график Ренко нарисует сразу три бара.
Иногда можно встретить в литературе название график «Рэнко» (через «э»).
2. Особенности синтетического графика Ренко
Перед разворотом тренда котировки начинают рисовать новый бары в виде разных цветов. Это может говорить о том, что на рынке идет переформирование позиции и скорее всего тенденция сменится.
3. Как использовать Ренко в торговле
Многие трейдеры пишут о том, что им график Ренко сильно помог улучшить торговые результаты. Поскольку подходы у всех разные, то вполне вероятно при каком-то стиле торговли они и вправду могут сильно помочь.
Давайте рассмотрим как можно применять Ренко в реальном трейдинге.
1 Самым простым способом является покупка/продажа в моменты разворота. Однако зарабатывать можно будет лишь в периоды сильных трендов. Этот метод не поможет при небольших движениях. Плюс к тому же вряд ли удастся купить в момент разворота, поскольку рынок волатилен и Ренко может нарисовать сразу несколько баров, прежде чем трейдер успеет открыть позицию.
2 Технический анализ графика Ренко может подсказывать привычные всем:
Однако опять-таки сложно сказать то, что привычные всем подходы будут работать на синтетическом графике. На каких-то финансовых инструментах может и будут.
3 График Ренко хорошо работает при торговле внутри дня. На дневных графиках он работает хуже и поэтому его следует больше применять при активной торговле. На долгосрок можно открыть привычный график японских свечей и выбрать какой-то момент для входа.
4. Плюсы и минусы Ренко
Смотрите также видео «график Ренко»:
График Ренко
Кроме традиционных японских свечей, есть и другие способы отображения цены на графике. Каждый из них имеет свои особенности анализа и создается для более наглядного представления движения котировок. Один из таких способов ― график Ренко. Рассмотрим, как правильно использовать эту методику и чем она может быть полезна.
Что такое график Ренко
Этот метод отображения графика был создан в Японии несколько веков назад. Название образовано от слова «Renga» и переводится с японского языка как «кирпич». Графики, нарисованные по этой стратегии, выглядят приятно и понятно. Здесь нет хаотичных колебаний, гигантских хвостов, баров разного размера. Все кубики Ренко выглядят одинаково и различаются только цветом.
Особенность техники в том, что для формирования баров не учитываются временные характеристики. Стандартная японская свеча образуется за каждую единицу времени, выбранного трейдером. Новая будет появляться каждую минуту, час, день. При этом Ренко образуется только при прохождении определенного количества пунктов. И не важно, сколько времени это займет. За единицу таймфрейма появляется один или несколько кирпичиков. Или ни одного, если цена топталась на месте.
Благодаря такому способу формирования:
Таки образом график Ренко позволяет быстрее анализировать ценовое движение активов и упрощает торговлю.
Принцип формирования баров
Кирпичики располагаются строго друг за другом под углом 45% к предыдущему. Они могут быть окрашены в темный или светлый цвет. Сформированный бар не перерисовывается и не удаляется.
Размер свечей ― настраиваемый параметр. Нет четких правил, по которым выполняется подбор. Это зависит от волатильности торгуемого инструмента. Если выбрать большой размер, кирпичи скроют многие ценовые колебания. Такой вариант больше подойдет для высоких таймфреймов.
Если настроить меньший размер, система будет чувствительнее к колебаниям.
Подбор оптимального размера ― поле для экспериментов. Есть разные подходы, по которым трейдеры пытаются стандартизировать эту процедуру. Чаще всего используют:
Размер бара индивидуален для каждого актива и трейдера. Он устанавливается в соответствии с предпочтениями, какой график хочет видеть инвестор и как много колебаний цены должны быть отображены.
Как установить
Когда-то графики Ренко, как и другие виды, рисовали вручную на бумаге. Сейчас для этого есть индикаторы, формирующие кирпичики на нужном инструменте. Есть много программ для этой цели. Для примера рассмотрим RenkoLiveChart. Скачать индикатор графика Ренко для МТ4 можно по ссылке. Он устанавливается нетипичным способом ― это особенность индикаторов, формирующих такой вид графика.
Как установить индикатор:
Обычный индикатор отобразился бы на графике, но для Ренко нужно выполнить еще несколько действий;
В настройках программы главный параметр ― размер кирпичиков (BoxSize). По умолчанию обычно установлено 10 пунктов. Трейдер может менять этот показатель по своему желанию. Чем меньше размер, тем более чувствительным к колебаниям котировок получится график. Если значение увеличить, рисунок получится более сглаженным. Но так можно пропустить важные ценовые движения.
Дальше можно работать как обычно. Добавлять индикаторы, рисовать фигуры, открывать сделки.
Лучшие стратегии для графиков Ренко
На Ренко лучше всего работают классические, проверенные временем стратегии. Это методы технического анализа и самые популярные индикаторы (например, MACD или стохастик). На графике уже наглядно виден тренд и места его разворота. Трейдеру требуется только найти точку входа с помощью дополнительных инструментов.
Пробой уровня
Пробой поддержки или сопротивления ― методика, позволяющая взять максимум пунктов в одной сделке. Она работает на всех активах, но лучше выбирать волатильные пары с ярко выраженными трендами. Как торговать пробои на графике Ренко:
Как видно на рисунке, Ренко четко показывает тренд. Все кирпичики белые и стремятся вверх. Трейдеру легко удерживать позицию. Как только бары стали чередовать медвежьи и бычьи значения, ордер закрывают с хорошим профитом.
Торгуйте с прибылью!
Индикаторная стратегия
Для этого метода потребуется установить на график несколько индикаторов:
Стратегия используется внутри дня. Логика метода в том, что цена всегда стремится вернуться к своему среднему значению. Момент ее разворота предсказывает Standard Deviation. RSI используется в качестве дополнительного фильтра.
Правила торговли:
Тренд отображается наглядно и чисто, поэтому сигналы образуется очень четкие. На скриншоте видно, что сделка удерживается до момента смены цвета кирпичиков. Трейдер закрыл ордер при появлении двух медвежьих баров. Он мог выйти из позиции раньше, когда на середине пути образовалась одна черная свеча, но решил дождаться дополнительного подтверждения, поэтому позиция держалась дольше.
Для увеличения прибыли всегда можно использовать трейлинг-стоп, который поможет не закрыть ордер слишком рано.
Советы по торговле
Торговля с применением графиков Ренко может быть использована на любом типе активов. Но есть несколько рекомендаций, которые вывели опытные трейдеры:
Важно помнить, что Ренко ― это только тип визуального отображения. Сами по себе бары не дают торговых сигналов. Смена цвета говорит только о том, что цена падает или растет. Это не повод входить в сделку. Для получения прибыли и долгосрочной торговли важна рабочая торговая стратегия. Тестировать ее лучше на демо-счете или не подвергая риску свои деньги. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex и выводите заработанное сразу.
Не забудь забрать бонус.
А Ренко поможет отфильтровать рыночный шум и увеличить ее эффективность.
Плюсы и минусы
Как и любая другая система, Ренко имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:
Есть и свои недостатки. Нужно знать о них заранее, чтобы в процессе работы не возникли неприятные сюрпризы:
Главный минус в том, что для формирования следующего бара требуется заданное изменение цены. Это может произойти за пару минут или за час ― поэтому трейдеру иногда приходится ждать. Также инструмент требует настройки для каждого актива, в зависимости от его волатильности. Тем не менее Ренко просты в использовании и улучшают результат любой торговой стратегии, а минусы всего лишь результат особенностей работы системы. Если понять, как формируются бары, многие недостатки станут несущественными.
Вопрос-ответ
Запретов нет, но лучшие результаты получаются при торговле внутри дня.
Зависит от стратегии. Но в основном да лучше настраивать отдельно по каждому активу, это повысит качество отображения и даст более полную картину.
Да, подойдут все таймфреймы внутри дня. Но на низких качество сигналов может быть хуже.
Кирпичики не зависят от времени, только от колебаний цены. Такая ситуация возникает, если на рынке флэт или спад волатильности. Можно уменьшить период в настройках индикатора, это повысит чувствительность.
Хорошо показали себя комбинации с методами графического анализа и с другими индикаторами ― осцилляторами, разворотными инструментами.
Резюмируя, график Ренко ― способ отображения графика, в котором не используются временные характеристики. Рисует бары одинакового размера, расположенные под углом 45 градусов друг к другу. Они различаются только цветом. Каждый отражает ход цены на определенное количество пунктов. Система используется для фильтрации излишнего рыночного шума. Благодаря лаконичному стилю наглядно видны направление тренда, важные ценовые уровни. Ренко хорошо комбинируется с другими способами анализа и удобен для внутридневной торговли.