Что такое своп на бирже форекс
Что такое своп (SWAP) на бирже Форекс
Что такое своп (swap) на Форекс
Своп (анг. swap — обмен) — под этим термином подразумевается некоторый процент, который начисляется (положительный своп) либо снимается (отрицательный своп) при переносе сделки на следующие сутки. При этом если сделка была закрыта в тот же день, то своп не начисляется.
Также следует учитывать, что в ночь со среды на четверг действует тройная ставка. Это связано с тем, что суббота и воскресение — не торговые дни, то есть сделка переносится сразу до следующей недели.
Как формируется Своп у сделок
Чтобы лучше разобраться в сути, представим упрощенную картину:
Возьмем валютную пару EUR/USD, если хотим купить евро, продав доллары. Для этого мы должны взять доллары в кредит, а потом обменять их на евро.
За кредит нужно будет отдать проценты, равные ключевой ставке (Ключевая ставка устанавливается Центробанком).
Допустим, для доллара это — 2%.
Итак, купив доллары и продав их за евро, наш долг кредиторам дополнительные 2% годовых.
Но евро тоже просто так лежать не будут: их отдадим в кредит под проценты, равные ключевой ставке для евро — 1%.
Однако это очень примитивное описание, не учитывающее отличия в ставках, которые предлагают конкретные Центральные банки, а также прочие условия вашего торгового счета.
В реальности брокер будет рассчитывать своп несколько сложнее.
Положительный или отрицательный своп у сделок
В указанном примере наш своп получился отрицательным, но может быть и обратная ситуация:
Возьмем пару USD/RUB. Мы хотим продать доллары и дальше остаться в рублях. У доллара ключевая ставка, 2%, а у рубля процентная ставка — 7%. Тогда: Swap = 7 — 2 = +5%.
Таким образом, при переносе сделки на следующий день вы получите доход +5% годовых в пересчете на один день.
Как рассчитать своп на Форекс
В общих чертах формула расчета свопа на Форексе выглядит так:
Формула расчета свопа
Например, как рассчитывается своп на Форексе EUR/USD:
Тогда, при продаже EUR:
При покупке EUR:
Однако каждый Форекс-брокер высчитывает своп со своими комиссиями, или даже по своим формулам.
Как уменьшить своп на Форексе?
Как видно из приведенной выше формулы, от трейдера зависят только выбор валютной пары, тип сделки, и, конечно, выбор Форекс брокера, — других вариантов повлиять на размер свопа нет.
Также можно выбрать тип торгового счета вообще без свопа: читайте об этом ниже в разделе «Что делать при ведении долгосрочной торговли»)
Где найти своп в терминале Метатрейдер
Размер свопов можно узнать в терминале:
Например, в Metatrader 4 нужно открыть окно «Обзор рынка», нажать правую кнопку мыши на интересующую валютную пару и в появившейся вкладке выбрать «Спецификация контракта».
Откроется окно с информацией о валютной паре, где среди прочих параметров будут «Своп длинных позиций» и «Своп коротких позиций».
Где посмотреть на свопы брокера
Конкретные swap для ваших сделок можно узнать на сайте Форекс-брокера, обычно они приводятся в виде таблицы свопов с разными Форекс парами.
Свопы в Альпари
Свопы в Велтрейд
Также размер свопа показываться при открытии сделки, в зависимости от вашего торгового терминала.
Так как своп рассчитывается на основе процентных ставок, то его можно приблизительно рассчитать, сравнив процентные ставки необходимых валют.
Что делать при ведении долгосрочной торговли
При открытии сделок на длительные сроки своп может стать весьма ощутимым убытком, поэтому существуют специальные бессвоповые счета.
Еще они могут называться Исламские счета
Такие счета позволяют уменьшить расходы при отрицательных свопах, но и заработать на положительных в таком случае не удастся.
При этом брокер тоже не останется в убытке, и будет как-то компенсировать свои расходы, например, с помощью комиссии на открытие сделки.
Как можно заработать на свопах Форекс
Заработать на свопах не просто, но вполне возможно, для этого даже существует специальная стратегия — Carry Trade.
Ее суть в том, что выбирается валютная пара с большим положительным свопом, и открытая сделка удерживается в течение длительного срока.
Много таким образом едва ли заработаешь, но некоторое количество процентов получить возможно.
При этом существуют риски, что купленная валюта пойдет вниз, и потери значительно превысят скромные доходы. Использовать данную стратегию рекомендуется только опытным трейдерам.
Также может прийти в голову вопрос:
Можно ли заработать на Форекс свопах, если прямо перед переносом сделок открыть позицию с положительным свопом, а после его начисления закрыть сделку?
— Нет, потому что разница между ценой покупки и ценой продажи (спред) в таком случае всегда будет больше полученного дохода.
Свопы на форекс и почему их не стоит бояться
Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с них возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.
Что такое своп (swap) на форекс
Итак, что такое своп (swap)? Это разница процентных ставок по кредитам двух валют, зачисляемая на счёт, либо взимаемая со счёта, при переносе торговой позиции на следующие сутки. Причём своп бывает, как положительным, так и отрицательным.
Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?
Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.
А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%
Почему же взимаются эти проценты?
Когда мы продаём доллар то, так как у нас его нет изначально, мы берём его взаймы. И соответственно платим за это кредитную процентную ставку 1%. Если мы держим нашу позицию при переносе на следующий день. Если мы продаём то, чего у нас нет мы платим процентную ставку за использование заемных средств.
Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?
Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.
Где же найти своп в терминале?
В терминале своп отражается, когда вы открываете какую-либо позицию. И если вы держите её в момент переноса позиции на следующий день, то есть как правило больше суток, то своп отображается там же, где находятся показатели прибыли, убытка по текущим позициям, цена открытия, закрытия. Там же вы найдёте колонку Своп. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того, сколько раз был начислен, либо списан своп с позиции, графа прибыль будет так же изменяться с учётом свопа.
Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается либо начисляется тройной своп. Потому что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам мы всё равно платим либо получаем. Именно по этой причине начисляется тройной своп. Об этом стоит помнить и обращать внимание.
Как я уже упоминал, свопы начисляются в 17:00 по времени Нью-Йорка (США). Или в 0:00 часов по времени в торговом терминале. По Московскому времени это примерно час ночи.
Где посмотреть на свопы?
Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»
Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:
Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.
Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными.
Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.
Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать “символы” и выбрать интересующий нас символ.
Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.
Возникает логичный вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы.
Новички думают, что “так как я буду платить свопы за перенос позиции на следующий день, то тогда я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки”. Это мнение совершенно не верно. Если конечно вы торгуете основными валютными парами. Если вы не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы можно не учитывать.
Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут. Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.
Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать. А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, – то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма.
Как действовать в случае, если вы торгуете держа позиции от месяца и более?
В этом случае вам пригодятся бессвоповые счета. В настоящие время практически все брокеры предоставляют возможность создать такой счёт. При его открытии нужно просто указать, что вы хотите счет без свопа. Но при этом стоит помнить, что будет взиматься повышенная комиссия за позицию. Так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.
Таким образом если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, то на свопы можно внимание не обращать. Если конечно вы торгуете не экзотическими валютными парами, а основными.
Если же вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к бессвоповым счетам.
Для тех, кто хочет углубиться в вопрос свопов, можно в интернете посмотреть таблицу процентных ставок Центробанков мира. Вбиваете эту фразу в поисковик. И вам выдаются сайты, на которых есть такая информация:
Для примера, я зашёл на сайт FXSTREET.
В таблице имеются данные Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Все данные здесь есть. Можно рассмотреть текущую ставку, предыдущее значение, а так же дату по изменению процентной ставки.
Керри Трейдинг (Carry Trading)
Существуют так же стратегии, направленные на работу именно со свопами. В целом их называют керри трейдинг (Carry Trade). Суть керри трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше и получать положительный своп. Практически, стратегия направленна на то, чтобы заработать на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции.
Такие стратегии применяются к тем валютам у которых есть существенный положительный своп. Скажем на том же EUR/USD применять такую стратегию бесполезно. Так как свопы очень маленькие. Для керри трейдинга стоит отбирать именно пары с высоким свопом.
Опять же, выбрать их можно на странице спецификаций контрактов:
Вот к примеру пара AUD/DKK. У неё своп по коротким позициям отрицательный. Нас это не интересует. А вот своп по длинным позициям 2,5 пункта. Соответственно если мы будем держать позицию долгое время, то на свопах можно неплохо заработать. Но у этой пары большой спред 23,9 пунктов, по этой причине она нам не интересна. Слишком высокая комиссия за открытие позиции.
Рассмотрим другие валютные пары с высокими положительными свопами.
Пара EUR/NOK. По коротким позициям своп 2,5 пункта. Но при этом спред небольшой и составляет 0,1. Это нам в плюс, так как не будет мешать открывать позиции. Но есть ли нам смысл просто так открывать короткую позицию и держать её долгое время? Вдруг у этой валютной пары глобальный тренд восходящий? В этом случае нам будет невыгодно долгое время держать короткие позиции. Так как в долгосрочной перспективе мы потеряем деньги от роста цены. Поэтому нужно найти пару с высоким положительным свопом, и чтобы при этом её долгосрочный глобальный тренд, который длится годами, был в ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.
Давайте рассмотрим пару EUR/NOK. Есть ли у неё глобальный тренд вниз?
На недельном графике в целом у пары тренд как таковой отсутствует. Но если переключиться на дневные графики, то видна повышенная тенденция вниз.
То есть в принципе эту валютную пару можно использовать для керри трейдинга. Мы будем открывать короткую позицию и держать её долгое время. Возможно месяц, а то и год и более. Естественно просто так мы заходить на позицию не будем, но я надеюсь, что этот пример пояснил вам суть керри трейдинга.
Что такое своп (swap) на бирже Форекс? Почему важно знать о свопах
Брокеры такие вещи обычно не афишируют, так как о спредах и свопах каждый трейдер просто обязан знать еще до начала торговли. Но к сожалению, практика показывает, что тех, кто не знает, подавляющее большинство, а когда сливают, винят во всём брокеров!
Ну, лучше позже, чем никогда, да? Давайте разберёмся что такое своп на Форексе, простыми словами, на пальцах.
Своп на бирже Форекс
Знать, что такое свопы и учитывать их в своей торговле, в первую очередь необходимо тем трейдерам, которые торгуют в долгосрок (держат сделки открытыми два и более дней) и тем, кто предпочитает автоматическую торговлю (советники, роботы). Почему?
А представьте, что некоторые роботы держат десяток, а то и больше, сделок довольно продолжительное время. Естественно, такой советник будет торговать в минус! Например:
В своих терминалах своп вы можете увидеть в предпоследнем столбце, перед прибылью ордера :
Если вы посмотрите в меню открытых ордеров, то прямо перед колонкой «Прибыль», есть колонка «Своп». Так как я только что открыл позицию, то в этом пункте у меня стоят нули. А вот после нуля часов по терминальному времени, в этом поле цифры изменятся. Либо в плюс, либо в минус, зависит от ряда факторов.
Что такое своп?
Дело в том, что хотя валютный рынок Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю и является, по сути, онлайн биржей, законы реальных бирж на нём никто не отменял. А один из таких законов гласит, что в конце дня все сделки должны быть закрыты!
Кроме того, маржинальная торговля и кредитное плечо подразумевают торговлю взаймы. То есть, имея небольшую сумму депозита, благодаря кредитному плечу, трейдер может оперировать гораздо большими суммами. Которые, по сути, берутся в кредит.
Поэтому в конце дня происходит следующая операция: сделки закрываются и открываются вновь, но уже с учетом ключевых ставок Центральных банков тех стран, чьей валютой торгует трейдер.
Вот таких, например:
Если кто-то помнит, то в валютной паре одна валюта всегда представляет собой товар, а вторая деньги. То есть в паре EUR/USD (евро/американский доллар) мы, по сути, покупаем евро за доллары, когда открываем позицию на повышение. И наоборот.
Как узнать свопы Форекс брокеров?
Самый простой способ узнать свопы (swap) Форекс брокеров − посмотреть на сайте! Например, на скрине выше вы видели калькулятор трейдера у Форекс брокера с лучшими свопами − Forex4you, которым может воспользоваться любой желающий.
Для этого перейдите по этой ссылке, наведите курсор на вкладку «Трейдинг» и в открывшемся окне выберите «Калькулятор трейдера»:
Но тут важно понимать, что далеко не каждый брокер выкладывает на сайте такую информацию. Поэтому, если не нашли свопов на сайте, пойдём другим путём.
Информацию о спредах и свопах по любому активу можно узнать непосредственно в терминале MetaTrader. Покажу на примере МТ4:
И в открывшемся окне увидите всю нужную информацию по выбранному активу: спред, свопы, уровень стопов и т.д:
Ну, во-первых, если выбираете несколько валютных пар для торговли роботом, то можете ограничить ему сделки. Например, задать торговлю только в BUY. Или только в SELL. Это можно сделать в меню робота:
Поэтому можно смотреть, где свопы минимальные или даже положительные и разрешить советнику торговать только в SELL или в BUY.
Как зарабатывать на свопах?
Но важно понимать, что тут существует масса подводных камней, так как:
И, если с первым у кого-то и не будет проблем, то со вторым всё намного сложнее! В современном мире, где каждодневно что-то происходит и рынок постоянно колбасит, слить депозит со стратегией Carry Trade получится намного удачнее, чем что-то заработать.
Заключение
Итак, подведём итоги:
Если я что-то упустил, добавьте в комментариях. Успехов в трейдинге и профитов вам!
Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год
Содержание статьи:
Форекс брокеры объясняют наличие свопов разницей при «доставке трейдеру валюты»:
б) между кредитной и депозитной ставкой кредита, который они предоставляют трейдеру, торгующего плечом более, чем 1 к 1 (обычно у форекс трейдеров плечо 1-100, 1-200).
Пример из жизни объяснения природы свопов. Представьте: вы взяли кредит в европейском банке и разместили его, как депозит в банке США (продажа EURUSD брокером для своего трейдера), Что у вас получится? Верно, убыток. А если наоборот: купить евро за доллары, взятые в кредит в США (покупка EURUSD). Выйдет. еще больший убыток, т.к. депозитная ставка в ЕС еще меньше, чем кредит в США.
Пример за перенос позиции на следующий день по сделке:
Для математиков даем точную формулу расчета свопов, которую гуманитариям не рекомендуем ни запоминать, ни даже вникать, т.к. считать размер свопов все-равно будете не вы, а ваш форекс-брокер.
Подробнее о формуле расчета свопа, а также о двух видах валютных свопов и сроках их валютирования можно прочитать в статье «Валютные свопы».
В итоге, небольшая сумма за сутки превращается для трейдера в существенную за месяц и гигантскую за год или несколько лет торговли на форексе от 3 до 12% депозита. К примеру, если у вас торговый счет на 10.000 долларов США, согласитесь, намного приятнее приобрести за год 500 долларов, чем потерять за этот период 1 тысячу, лишь в конце года случайно заменив потерю.
Трейдеры,торгуя средне- или долгосрочно, порой не обращают внимание на свопы, а зря. Потери от отрицательных свопов, могут не только уменьшить общую прибыль, но и превратить всю торговлю в убыточное мероприятие.
Посмотрите на график внимательно и ответьте себе на вопрос: почему профессиональные трейдеры Академии Masterforex-V не открывают счета в XM.com или FXPro? А, согласно статистики сайта pro-rebate.com почти 2/3 счетов трейдеров открыто в NordFX:
Как зарабатывают на свопах опытные трейдеры форекс?
Итого: заработок на свопах будет лишь по валютным парам с максимальной разницей в процентных ставках Нацбанков.
Чем хороша консервативная торговля? За полгода лишь дважды расходились красная и желтая линии, когда buy AUDJPY, AUDCHF уходили в минус. За эти дни брокер начислял свопы, тренд возвращался в прежнее русло и трейдер фиксировал профит.
Таблица свопов у брокеров форекс.
Таблица swap, как правило спрятана глубоко на сайте форекс брокера под названием «Специализация контрактов» в котором профессиональный трейдер, среди множества финансовых инструментов, всегда четко выделяет, валютные пары
Например, у форекс-брокера Fort Financial Services, если вы открываете 1 лотом сделку по GBPUSD
Лучшие свопы для трейдеров форекс, по результатам рейтинга Академии Masterforex-V дают брокерские компании NordFx и Fort Financial Services.
Худшие свопы у брокера XM.COM, у которого swap в среднем 3 раза худший, чем у перечисленных брокеров. Сравните сами:
Валютные пары с положительным свопом.
Далее, как вы понимаете, все по конкретным цифрам свопов зависит от порядочности того или иного брокера форекс. Как показано в таблице выше, когда за одну и ту же сделку на sell GBPUSD
Быстрая проверка положительных и отрицательных свопов в МТ-4.
Если трейдер не помнит какой именно своп у того или иного брокера по валютной паре, это легко проверяется в его торговом терминале МТ-4. Для этого нужно в окне котировок выбрать интересующий вас инструмент, нажав на него правой кнопкой мышки, выбрав «Специализацию контрактов». Например, по USDCHF
Обязательные условия для успешной торговли на свопах.
Академия Masterforex-V предупреждает, что не рекомендует новичкам самостоятельно торговать для заработка только на свопах, т.к. для успешной торговли необходимы
а) полное соблюдение манименеджмента, иначе вы. проиграете депозит;
б) торговать нужно только. по тренду.
Каким должен быть минимальный депозит, когда начнется долгосрочный тренд, как можно получать до 50% в валюте в год через свопы, а также методики хеджирования (защиты) открытых позиций вы узнаете из материалов рассылки Академии MasterForex-V.