Тепловая карта рынка акций что это
Тепловая карта валют
В этой статье я расскажу о тепловой карте валют и о том, как её можно применять в бинарных опционах. Сразу небольшой спойлер: торговать, опираясь только на тепловую карту, не получится, зато она поможет вам держать руку на пульсе валютного рынка.
Тепловая карта валют — это таблица, которая в реальном времени показывает изменения силы валют относительно друг друга. Если кто-то не в курсе, то под силой в трейдинге подразумевается количество пройдённых ценой пунктов.
Как пользоваться тепловой картой валют
Одно время бытовало достаточно глупое заблуждение, что можно зарабатывать, просто открывая ставки вверх по сильным валютам и ставки вниз по слабым. Это, конечно же, не правда, так как хорошие моменты для входа в сделку определить без графика попросту невозможно. Однако сводная информация по рынку все же может оказаться вам полезной. С помощью тепловой карты можно быстро понять, какая валюта на данный момент на рынке фаворит, а какая – аутсайдер (и в зависимости от этого грамотно построить свою торговлю).
Если вы предпочитаете торговать по тренду, то тепловая карта для бинарных опционов покажет вам самый сильный тренд. Если же ваша стратегия построена на разворотах внутри небольших каналов, то вы также легко сможете определить самые низковолатильные пары. То есть единственная задача тепловой карты состоит в том, чтобы показать текущую расстановку сил на рынке. А то, сумеете ли вы извлечь из этого выгоду, будет зависеть исключительно от эффективности вашей стратегии.
Самое главное в работе с тепловой картой валют онлайн – это четкое понимание того, что перед вашими глазами находится текущая картина рынка, а ни в коем случае не прогноз. Любой тренд или флэт имеет свойство рано или поздно заканчиваться и задача трейдера состоит в том, чтобы этот самый момент не прозевать. В противном случае есть высокий риск нарваться на череду убыточных сделок.
Где найти тепловую карту валют онлайн?
В интернете есть несколько сайтов, на которых можно просматривать тепловые карты, пройдусь по трём самым популярным из них:
Тепловая карта от Investing com
Инвестинг – это достаточно известный сайт со сводной информацией по финансовым рынкам. Не исключаю, что большинство трейдеров БО пользуются картой с инвестинга. Однако тепловая карта валют Investing com оставляет желать лучшего. Во-первых, она отражает всего 4 таймфрейма:
Во-вторых, на ней нет никаких конкретных данных. К сожалению, всё, что она показывает – это то, находится ли текущая свеча выше или ниже предыдущей.
Тепловая карта от Oanda
Oanda – это зарубежный брокер для торговли Форекс и CFD. Тепловая карта от Oanda куда более информативна, чем от инвестинга. Во-первых, она представлена в двух вариантах: таблицей и гистограммой. Во-вторых, наведя курсором мышки на пересечение двух валют, можно увидеть на сколько пунктов или процентов изменились котировки получившейся валютной пары.
Но и в этой карте есть достаточно весомый минус: минимальный таймфрейм, доступный для сравнения, составляет один день. То есть краткосрочные движения по ней отслеживать не получится.
Тепловая карта от Myfxbook
Myfxbook – это сервис мониторинга Форекс счетов. И на этом сайте тепловая карта выполнена наиболее просто и удачно. По сути, это даже не тепловая карта валют, а тепловая карта валютных пар. Во-первых, на карте от Myfxbook можно выбрать интересующие вас валютные пары и наблюдать за их движением в разрезе девяти основных таймфреймов. Во-вторых, в каждом квадрате этой карты отображается, на сколько пунктов или процентов изменились котировки относительно всех девяти таймфреймов.
Резюме
Тепловая карта валют создана с одной лишь целью – помочь трейдерам следить за ситуацией на рынке. Это компактный информер, задача которого сократить время, потраченное на перебирание валютных пар в поисках трендов или флэтов.
К слову, если ваша рабочее место оборудовано несколькими мониторами (и, соответственно, вы в состоянии одновременно просматривать пару десятков графиков), то карта вам не особо пригодится. Но такой профессиональный подход требует определенной сноровки и определенных вложений, поэтому на первых порах тепловая карта валют для бинарных опционов онлайн может оказаться весьма полезным инструментом.
Что такое тепловая онлайн карта валют, стратегии торговли
Давно не писал об инструментах анализа (см. технический и фундаментальный анализ) в трейдинге. В очередной раз посетив интернет-ресурс ru.investing.com родилась идея серии обзоров сервисов, которые помогают сэкономить время на анализе ситуации на рынке. На сайте собраны различные инструменты, на основании которых можно стоить разного рода стратегии (экономический календарь, точки Пивот, фильтры акций, калькулятор Фибоначчи и т.д.). Сегодня поговорим об одном из таких инструментов — тепловой онлайн карте валют, что это такое и как использовать в трейдинге.
Тепловая карта онлайн валют – что это такое и как работает
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
Тепловая карта валют отображает текущее изменение котировок валютной пары относительно стоимости прошлого периода. Основное преимущество инструмента — его наглядность. Кому-то удобно анализировать свечной график или график баров, кому-то удобны трендовые линии (см. что такое линии поддержки сопротивления), тепловая карта же предназначена для тех, кто предпочитает аналитику в виде гистограмм.
Тепловая карта валют показывает данные в 4-х таймфреймах:
Данные предоставлены только по восьми самым популярным валютным парам и отображают следующие изменения:
Точность сигналов тепловой карты валют сложно назвать высокой, поскольку инструмент не отображает ни динамики курсов, ни каких-либо цифр и отчасти напоминает сигналы от стохастического осциллятора. Потому для торговли на Форексе инструмент используется разве что в качестве вспомогательного (подтверждающего сигналы других индикаторов), но в бинарных опционах, где нужно определить направление тренда, тепловая карта валют может применяться в качестве основной стратегии, об одной из которых я и расскажу ниже.
Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets
Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки
Как разработать стратегию на основе тепловой карты
Самая простая стратегия основана на предположении того, что, если валютная пара прошла предыдущий максимум или минимум, то в скором времени ожидается разворот. Иными словами:
Бледные оттенки прямоугольников говорят о слабости сигнала, то есть цена еще не настолько отклонилась от своего коридора, чтобы можно было с уверенностью говорить о развороте. Но, так как данные обновляются в карте автоматически каждые 30 минут, можно предположить, что бледные оттенки могут превратиться в насыщенные.
Наиболее частая ошибка тех, кто только начинает работать с тепловой картой валют — игнорирование ответных цветов. Логично, что, если в одном квадрате насыщенный красный цвет, то в ответном квадрате должен быть насыщенный зеленый (признак сильного сигнала). Но посмотрите, например, на пару CHF/CAD на суточной тепловой карте. Насыщенному зеленому прямоугольнику соответствует бледный красный. Это также является признаком слабости сигнала и игнорируется.
Рекомендуемый срок экспирации — 50-70% выбранного таймфрейма. Если торговля ведется по 30-тиминутной таблице, то срок экспирации — 15-20 минут.
ru.investing.com — не единственный портал, предлагающий инструмент подобного плана. Похожая тепловая карта, но немного видоизмененная, есть еще на одном полезном для трейдеров сайте myfxbook.com/forex-market/heat-map.
Я попробовал в целях эксперимента вести торговлю на демо-счете по обеим картам и не скажу, что остался доволен результатами. Во-первых, на больших таймфреймах результат оказался скорее печальным, чем удачным, больше бы заработал, работая по теории вероятности. А вот на 30-тиминутной карте торговля получилась более удачной.
Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets
Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки
Во-вторых, сразу смутило, что на одинаковых таймфреймах по одним и тем же валютным парам данные карт кардинально не совпадали. Сравнив данные с графиками, пришел к выводу, что более точные цифры дает все же ru.investing.com. К тому же, по карте именно этого сайта получилось большее количество удачных сделок. Если же говорить в целом о полученной прибыли, то она оказалась небольшой из-за неточности сигналов. Правда, и не в убыток.
Резюме
В интернете есть много статей на тему, как вести торговлю по данным тепловой карты валют. Но я считаю неправильным ставить данный инструмент во главу стратегий, даже если речь идет о бинарных опционах. Если бы её сигналы были столь точны, то все бы открывали на бирже только прибыльные позиции. Итак, итоги:
Если у вас остались какие-либо вопросы или предложения по данному инструменту, буду рад обсуждению. Также интересно мнение тех, кто уже работал с тепловой картой.
Тепловая карта для бинарных опционов как фильтр основных сигналов
Приобретая опцион, трейдеру необходимо оперативно оценивать ситуацию с нескольких ракурсов, поскольку, работая в этой сфере, нужно уметь быстро принимать решения. Любая дополнительная информация, которая может быть использована в анализе, увеличивает количество прибыльных сделок, что обеспечивает стабильную работу рыночного участника.
Одним из популярных справочных инструментов является тепловая карта. В ней сопоставляются текущее рыночное настроение, идентифицируемое последним сформированным баром с его предыдущим состоянием, определяемым соответствующей свечой. Как используется тепловая карта в работе и может ли ориентироваться на ее показания при прогнозировании дальнейшего движения котировок?
Что такое тепловая карта
Опционный информер представлен в виде таблицы с постоянно обновляемыми сведениями. В ней отображается изменение силы актива, определяемой как количество пройденных ценовых пунктов. Инструмент удобен для трейдеров, не делающих предпочтение одному активу при покупке опционов, а работающих с разными финансовыми инструментами, на которых в текущий момент формируется подходящий сигнал. Его использование делает неактуальным слежение за ценовыми графиками всех активов, поскольку одним взглядом на таблицу можно выявить торговый инструмент, на который следует обратить внимание для уточнения по нему рыночной ситуации.
Рисунок 1. Принцип формирования цветового отображения ячеек в таблице информера
Справочный информер отображает актуальное на текущий момент рыночное состояние. Она не интерпретирует никаких прогнозов. Предположить направление рыночного движения трейдер может только после комплексной оценки показаний информера и сигналов базовой торговой системы.
Как анализировать тепловые карты
Анализ справочного информера основан на изучении цветовых отображений ячеек в таблице, их оценке и сопоставлении. Он не может быть использован как самостоятельный инструмент анализа, поскольку сложно прогнозировать дальнейшее настроение рынка только по силе свечей. В условиях ярко выраженного тренда каждый последующий бар может быть продолжением импульса или коррекцией предыдущего движения.
Стратегии, в которых используются тепловые карты, основаны на поиске точке разворота для коррекционного движения. Предполагается, что любой импульс всегда сменяется коррекцией, которая по своей структуре также может иметь импульсный характер. После отображения на информере цветового сигнала ячейки, идентифицирующего ярко выраженное трендовое движение, необходимо рассматривать покупку опциона с ориентацией на движение цены в противоположном направлении.
Где найти тепловую карту онлайн
Функционал информера доступен на многих сайтах брокеров, а также на порталах мониторинга торговых счетов.
Популярностью пользуются интернет-сервисы, имеющие понятный интерфейс. Ниже рассмотрены порталы, на которых можно получить актуальную информацию.
Тепловая карта от Investing.com
Рисунок 2. Тепловая карта на инвестинг ком
Информационный интернет-сервис предоставляет пользователям возможность ознакомления со специализированными сведениями по финансовым рынкам. Одной из его опций является отображение сведений на разных временных периодах.
Рисунок 3. Свечные комбинации, интерпретируемые тренд и флет
На тепловой карте валют инвестинг ком отсутствует конкретизация данных. По ней можно определить только соотношения позиций текущей и предыдущей свечей. В зеленом цвете идентифицируется расположение текущей свечи выше предыдущей, а в красном – наоборот. Темный оттенок ячейки свидетельствует о том, что текущая свеча выходит за пределы предыдущей, а по светлому оттенку можно сделать вывод о том, что тело свечи находятся в ее рамках. Серый цвет не информативен, поскольку интерпретирует флетовое состояние, на котором заработать невозможно.
Рисунок 4. Свечные комбинации, формирующие не яркие ячейки, на которые не следует ориентироваться в торговле
Тепловая карта от Oanda
Рисунок 5. Тепловая карта Oanda
Онлайн тепловая карта валют для бинарных опционов на портале брокерской компании Oanda, специализирующегося на торговых операциях валютного и фьючерсного рынка, отличается информативностью и наглядностью. Сведения в ней могут быть отражены в виде таблицы или гистограммы. Узнать количественный показатель произошедших изменений можно, наведя курсором на пересечение двух валют. Недостатком сервиса является невозможность отслеживания краткосрочных тенденций, поскольку минимальный таймфрейм на нем принят за один день.
Тепловая карта от Myfxbook
Рисунок 6. Тепловая карта Myfxbook
На англоязычном сервисе, который специализируется на мониторинге торговых счетов, Myfxbook наиболее удачная тепловая карта. На ней отображаются показания не по отдельным валютам, а по валютным парам. При помощи инструмента трейдер может отслеживать движение активов в отображении девяти основных таймфреймов. Дополнительной информацией, отображаемой в каждой ячейке, является процент изменения текущей котировки по отношению к аналогичному параметру предыдущего бара. Откорректировав настройки, можно отслеживать параметр изменения в пунктах. Функция цифрового отображения изменений позволяет выявлять незначительные изменения, которые внешне отображаются как сильные сигналы. Все сведения информера актуальны, поскольку постоянно обновляются в соответствии с поступающими новыми данными.
Рисунок 7. Настройка тепловой карты Myfxbook
Использование тепловой карты в торговле
Стратегия, основанная на оценке тепловой карты валют, требует уточнения показаний при помощи любых методов анализа. Опционы приобретаются только на сигналах, по которым можно судить об импульсном настроении и преобладании на котировочном графике за рассматриваемый период трендового движения. Они идентифицируются яркими контрольными цветами. Красный – о понижающей тенденции, а зеленый – о повышающей.
После явно выраженного импульсного движения цена всегда корректируется. На этом правиле базируется торговая стратегия по тепловой карте. Прогнозировать повышение стоимости актива на следующем баре можно при отображении идентификаторов в насыщенном красном цветовом оформлении. Понижение цены наиболее вероятно после отображения контрольных ячеек в ярко зеленом окрасе. В такой ситуации следует открывать опцион с условиями контракта на снижение стоимости актива. Время его действия определяется следующей свечей таймфрейма, на котором был отмечен сигнал. Ячейки с ненасыщенным или серым цветовым отображением не рассматриваются, поскольку по ним невозможно строить прогнозы.
Рисунок 8. Анализ рыночной ситуации по тепловой карте
Сигналов по тепловой карте валют много, однако не все они отрабатываются. Для того, чтобы получать стабильную прибыль, работая с финансовыми рынками, торговая система должна обеспечивать большинство прибыльных сделок. Для улучшения статистических показателей трейдер должен учитывать общую рыночную тенденцию, что невозможно, не посмотрев и не проанализировав ценовой график торгового инструмента.
Как улучшить стратегию работы с тепловой картой
Использование тепловой карты валют для бинарных опционов без анализа графика котировок, равноценно игре в рулетку. Получать стабильную прибыль, ориентируясь только на цветовые знаки ячеек, не получится. Однако их применение в качестве фильтра в других торговых стратегиях может увеличить прибыльность торговли.
Разбираясь с вопросом, что такое тепловая карта, становится понятно, что инструмент изначально был создан для оказания информационной помощи участнику рынка в выборе им ценных бумаг, которые можно выгодно приобрести в текущее время. Справочный инструмент позволял оперативно оценить состояние ценных бумаг тысячи компаний и принять решение о выборе подходящей для покупки. Своими создателями он не интерпретировался инструментом действия, а расценивался лишь как помощник в выборе нужного актива среди их большого количества.
Чтобы строить свою торговую стратегию, основанную на тепловой карте валют, следует понять, как ею пользоваться. Для увеличения вероятности прибыльности сделки следует учитывать ряд правил:
Применение тепловой карты ограничено выбором актива для работы и указанием на предположительное направление движение ценового графика на протяжении времени, соответствующего следующей свече. Основной сигнал, по которому рекомендовано приобретение бинарного опциона, может быть сформирован:
Если у трейдера отсутствуют знания и практические навыки для проведения самостоятельного анализа на графике котировок финансового инструмента, то он может воспользоваться уже обработанными сведениями investing com и сопоставить их с показаниями тепловой карты валют. В них в табличном виде отображены индикаторные показания с прогнозами.
Рисунок 9. Готовые решения торговых стратегий, в которых показания тепловых карт могут быть использованы в качестве фильтра
ТЕПЛОВАЯ КАРТА ОПЦИОНОВ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНОСТИ
Сегодня будет мало слов и много картинок.
Реклама:
Живёт на свете человек и… боится опционов. Не бойся!
Можно попробовать покупки в день экспирации. Понятно, что жестко и очень резко, но зато понимание придёт намного быстрее. Самое главное — риск ограничен премией! Что бы не случилось — больше премии потерять невозможно! (Это тебе не отрицательные цены на нефть).
Пример: RI145000BN1, т.е. 145-й пут на РТС 
В день экспирации если фьючерс не снизится ниже 145000, то опцион будет в итоге стоить 0.
В последний час торгов в четверг 18.02.2021 фьючерс ныряет ниже цены страйк (см. вставку с ФЬЮЧом) и опцион начинает резко дорожать. Кратно! Можно было купить по 70-200, а продать по 500-750. НО! Надо успеть скинуть вовремя, ибо опцион теряет стоимость очень быстро на обратном движении.
По сути те же «инвестиции», но длится всё несколько минут/часов. Не надо ждать результат годами. Но для медлительных этот способ не подойдёт.
Надо понимать, что в большинстве случаев фьючерс будет перед экспирацией стоить столько, чтобы причинить максимум убытков и покупателям коллов, и покупателям путов. Короче, рынок стремится всех нае. наКОЛЛоть и заПУТать!
Но бывают и исключения, когда прилетает внезапно коронакризис или сделки делают инсайдеры, тогда уже плачут продавцы опционов.
КРАСНЫЙ ЦИРКУЛЬ
Они чему-то там учат. Не знаю.
Для себя нашёл полезное: Доска опционов как у Мосбиржи, но в другом виде и называется «Тепловая карта».
Ссылка: red-circule.com/heatmap
Из явных минусов — нет недельных опционов, нет данных по фьючерсам и данные только по итогу за прошлый день :((
А удобно то, что все страйки и серии находятся в одной таблице. В наличии все инструменты Мосбиржи.
Слева можно пожимкать что интересует. Например, Si:
Я обычно выбираю «Открытые позиции», «Call/Put» и «По столбцу». Можно пожимкать, что изменилось за день, но актуальные данные лучше см. в QUIK.
«Оборот» — это прошедшие за день объёмы. «По столбцу» — выделяется максимальное число в столбце. «По всей таблице» — максимальное число во всей таблице — это удобно, если очень много значений и нужно быстро увидеть максимальное.
Вот состояние у текущей цены фьючерса: 
Например, сразу вижу «своего любимчика» на 72250PUT (с максимальным открытым интересом в мартовской серии). Позицию ещё держит, молодец! Сейчас теор. цена опциона 320, а сделка была по 950. Вот грохнется Si, и как мы заработаем! :))
Также Тепловая карта быстро позволяет понять на каких страйках есть/появился приличный Открытый интерес, который может влиять на фьючерс.
Например, сейчас в Si «вся жизнь кипит» в основном на марте. Кроме ПУТа 72250, большой Открытый интерес сейчас на 65000 и 70000. А сверху преобладают коллы на страйках 80000, 85000, 90000, 95000, 100000 и 105000.
+ недавно (с 12.02.21 по 17.02.21) нарастили ещё коллы на страйке 100000 на июне 2021-го! Открытый интерес здесь перевалил 100000к! (На самом деле Мосбиржа всегда преувеличивает, а реально надо все числа Открытого интереса и по фьючерсам, и по опционам надо делить на 2).
Зачем я так подробно описываю всю эту фигню?
А чтобы дальше было проще!
CME GROUP
А вот как это выглядит в Америке!
«Андрей Михайлец» вместо хождения по митингам в Минске и получения дубинками по спине записывает ролики. Вот прикольный на 9 мин. smart-lab.ru/blog/677992.php
В нём я увидел полезную ссылку на сервис «QuikStrike Tools» на сайте СМЕ. Он находится справа вверху и можно выбрать из списка нужный массив данных, называется More QuikStrike Tools.
На досуге я свои познания немного «расширил и углубил».
Главный недочёт сервиса — по умолчанию всегда открываются данные по деривативам на депозиты в eurodollars, и надо каждый раз открывать то, что тебе нужно.
Также — загрузка данных происходит не мгновенно, а проходит несколько секунд.
1. Commitment of Traders = детализированный отчёт COT от CFTC
Ссылка: www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/commitment-of-traders.html
Меня интересует нефть WTI, поэтому я жимкаю на треугольник справа от SELECT PRODUCT и выбираю Energy / Crude Oil / WTI (LO).
LO — это код для опционов нефти WTI. 
Есть явная корреляция между Net Positions (жёлтая линия) именно этих участников = Managed Money и ценой на нефть в среднесрочной перспективе (от 2-х недель). Возможно, это лучшее что есть в этом отчёте.
Если можете дополнить по теме — расскажите в комментах.
! Конечно — можно выбрать почти любой торгуемый инструмент и опционы на него (см. п. 3).
2. Most Active Strikes = ранжирование по максимальному изменению Открытого интереса среди всех страйков за последний день (! для сравнения можно выбирать любой из последних 5-ти торговых дней).
Ссылка : www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-most-active-strikes.html
Ради интереса я взял для WTI изменение за неделю, т.е. 2 пятницы — 19.02.2021 и 12.02.2021. Получилось так: 
Здесь интересует столбец «CHG», т.е. CHANGE. Зеленый цвет — прирост, красный в скобочках — уменьшение.
Наблюдается огромный рост Открытого интереса на коллах на страйках 98$ и 100$ на декабрьских опционах 2022-го года!
Можно на досуге посмотреть все варианты. Настройки сверху — сами жимкайте, там всё просто.
3. Open Interest Heatmap = Тепловая карта. (Это совсем не «Красный Циркуль»).
Ссылка: www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/open-interest-heatmap.html
Теперь перематываю вниз к страйкам «у денег», т.е. ATM.
Серые косые линии в некоторых ячейках — это цена фьючерса около данного страйка. На нефти сейчас наблюдается несильная бэквордация (цена следующего фьючерса меньше предыдущего).
Недельные опционы расторгованы слабо относительно месячных. Самый ликвидный — ближайший месячный контракт.
На нефти есть особенность — любовь некоторых товарищей с глубокими карманами заключать крупные сделки на декабрьских контрактах.
Также можно заметить скопление коллов на страйках 60$-62$ на мартовской серии — не исключено, что это являлось причиной отскока вниз на этой неделе (но это не точно :))
Быстрый анализ показывает, что люди любят на нефти WTI страйки кратные 5$. На мартовской серии виден барьер снизу на 45$, а вот сверху при проходе 62$ вверх никаких серьезных ограничений на месяц вперед пока нет.
Также если см. все серии, то сейчас наблюдается некий паритет по коллам и путам на значении 50$. (Долгосрочная точка равновесия??)
Максимальные точечные интересы сосредоточены в контрактах LOM1 (86 DTE) — июнь, LOZ1 (269 DTE) — декабрь, LOZ2 (634 DTE) — декабрь 2022-го. Короче, богатенькие оптимисты ждут достижение/превышение 98-100$ по WTI втечение 2.5 лет.
Отвлечёмся от нефти — посмотрим на COPPER (HXE). Как найти медь — домашнее упражнение.
Месячная экспирация по всем металлам будет во вторник 23.02.2021.
Фьючерс выпер выше 4.00, но сверху на опционах есть ещё зона 4.20-4.30, а в следующих сериях 4.50 и 4.75. Вот дневной график фьючерсов на медь за последние 2 года: 
Наверно, такой бурный рост скоро прекратится.
Нынче актуальна тема пампов. Вспоминаем, что 01.02.2021 «нехорошие» рыбяты из телеграмм-канальи WSB захотели запампить серебро. Но на 30$ что-то пошло не так и цена быстро вернулась на 27+-. Свободный рынок он такой — Белугу гоняйте, и то пару дней, а важные вещи трогать нельзя.
А что Титов? там с опционами? См. Тепловую карту: треугольник справа от SELECT PRODUCT и выбираю Metals / Precious Metals / Silver (SO).
Наблюдается большой навес из коллов на страйках 30$, 35$, 50$ и… 100$ на ближней экспирации. Все они сгорят безрезультатно.
Вот нарезка: 
У текущих значений фьючерса Открытого интереса очень мало. Есть небольшой барьер из путов снизу на 27.00$ и совсем небольшой барьер из коллов на 27.50$. Вангую — цена в диапазоне 27.00-27.50$ будет до среды.
На золоте тоже много оптимистов. До среды не будет дороже 1850$ и все дальние коллы сгорят.
Забавно, но люди интересуются одними и теми же страйками вне зависимости от серии. Одни и те же торгуют всё время что ли?
Рассматривать подробно не буду. Если драг. металлы полетят вверх, то все вместе и это будет не в ближайший месяц скорее всего.
На S&P500 была на этой неделе месячная экспирация, выше 4000 так и не пустили. Что интересно, у данного фьючерса опционов — просто море! Кроме квартальных, месячных и недельных, есть ещё 2-х дневные. Поэтому экспирация происходит каждый понедельник, среду и пятницу. И самое главное — море ликвидности! Есть Открытый интерес практически на каждом страйке, если опцион месячный или квартальный. 
На ближайший месяц сверху барьер теперь 4050. А вот снизу только 3600. Поглядим.
«СКУЧНО, ДЕВОЧКИ!»
ХА! «А как тебе такое Илон Рогозин?»
Посмотрим на… та-дам — МОЛОКО, СЫР и МАСЛО!
Опционы на МОЛОКО: SELECT PRODUCT / Agriculture / Dairy / Class lll Milk (DC)
Но особенно интересно как там этот фьючерс торгуется. Шутка юмора: если на investing.com набрать MILK, то выскочит MSCI Sri Lanka :)) Надо набирать DCSC1. Вот дневной график за 3 года: 
На последние 2 инструмента не нашёл графиков — если знаете — скиньте ссылку.
Замечаю сильное контанго по всем инструментам ежедневных продуктов питания = продуктовой инфляции. «И это вызывает озабоченность!»
З.Ы.:
Ладно, получилось затянуто, остальное потом как-нибудь. Будет полезное не только опционщикам, честно.
А если вдруг кажется, что жисть «бьёт ключом по голове» (как нам регулярно повествует «Кембридж аналитика »), то вот позитивный фильм на 5 минут:
НО! Надо успеть скинуть вовремя, ибо опцион теряет стоимость очень быстро на обратном движении.
Но бывают и исключения, когда прилетает внезапно коронакризис или сделки делают инсайдеры, тогда уже плачут продавцы опционов.
мож лучше не изобретать пока, а использовать их как Аллирог:
Аллихвост, «Реклама» была написана человеку, который никогда не торговал опционы.
Ну и другим на заметку.
По логике написанного он например заменял покупку колла на (покупку фьюча + покупку пута). Т.е. покупал синтетический колл.
Или наоборот — синтетический пут.
У этой стратегии есть и плюсы, и минусы.
asfa, да. эта фраза вырвана из ответа на вопрос про залипания позиций в торговле акциями, в рамках его концепции «Торговля Временем» www.h2t.ru/blog/2233.html
перейдя на срочку, он придумал такую конструкцию, интрадей фьючом с прикрытием от резкого движения, опционом (система «Прикрытый Интрадей»).
я подумал может ты в курсе детально.
Аллихвост, понятно, «залип» у него = находишься в убыточной позиции, но не хочешь фиксировать убыток.
Помню я читал эту статью, он и на Смартлабе выкладывал частями.
Нету там Грааля
Я как раз экспериментировал подобное в 2013-14 гг. Результат на РТС у меня был строго отрицательный (в основном из-за переплаты за «дорогие» опционы).
Вопросы:
1. Используете что-либо из написанного там? Результат приносит радость?
2. Разбирали его торговлю за апрель 2018-го? Какие мысли?
asfa, да. про залип точно, он против стопов. ждёшь возврата цены и выход в соответствии с запланированной целью по прибыли.
не ну «подобное» не катит наверно. нужна точная конструкция, для чистоты эксперимента.
ответы:
1. нет не использую. обостряю разные ключевые моменты в поиске проблемных точек. пока слышу только шум бестолковый, типа он редиска.
2. про его залёт читал статью, его же тут на СМ. мне показались логичными его доводы. ну типа попал не без помощи странных действий брокера. вроде договорился, чтобы не резали, а они гады (Финам) ночью всё и порешали. в других компаниях где не закрыли принудительно, проблем же не было по итогам.
немного схоже с ситуацией по нефти 2020.
Аллихвост, надо найти что-то, что будет приносить прибыль более-менее регулярно.
Некоторые люди уходят в продажу опционов. Вот «Карлсон» показывает рост счёта. Как и «Алекс64». Но тут главное — не допустить огромного убытка при «взрыве» волатильности, иначе сразу наступит конец.
Насчёт апреля 2018-го — система простая: брокеры имеют обязательства перед биржей, а клиенты имеют обязательства перед брокерами.
И вот возник клиент, у которого размер позиций такой, что может брокера «похоронить». Тут уже договоренности на уровне риск-менеджера или директора мало значат, т.к. уже им придётся отвечать перед собственниками бизнеса.
Биржа из-за «взрыва» волатильности подняла ГО по фьючерсам и автоматом по опционам. Поэтому у тех брокеров, у кого были резервы живых денег, могли переждать, а у кого резерва не было — пришлось закрывать позиции.
То, что некоторые сотрудники брокеров злоупотребили этой ситуацией тоже не секрет.
И я согласен с Твардовским или кто там его ещё критиковал: парень в погоне за большой доходностью перебрал с рисками. Риски реализовались. Если бы все ему пошли навстречу тогда, то в след. раз «взрыва» волатильности (а как мы уже знаем — это март 2020) размер позиций под риском был бы значительно больше. И тогда бы пострадали другие клиенты этих брокеров. А банкротство брокера в РФ никак не защищено.
Насчёт апреля 2018-го — мы же не знаем о возможностях резервов Финама на тот момент. и эти доводы они конечно логичны, не поспоришь, но после консультаций и договора о временном ожидании развития событий, принять решение закрыть якобы из опасений ухудшения (ГО в 20 раз, куда ещё!), как то мутно выглядит.
извини грузанул тебя наэрно?
и на это что-то, похожа «Торговля Временем»
я думаю каждый, кто не первые лет 5 торгует уже попробовал всё, что только можно. Там Грааля нету. Сам автор это доказал на практике, к сожалению.
точно — невозможно, если ты не инсайдер.
Если изучать РТС долго, то перед «взрывом» всегда возникает одно из двух:
1. было снижение, которое закончилось «взрывом», а не ростом индекса.
2. было снижение, потом узкая консолидация, которая закончилась «взрывом», а не ростом индекса.
В фазе роста индекса ни разу не было обвала (пока).
Зная это, можно подстелить соломку. Но он утверждает, что рынок на 100% хаос и не прогнозируем в принципе. Другие (и я) с этим не согласны.
мы же не знаем о возможностях резервов Финама на тот момент.
у Финама почти нет резервов. Это показал и март 2020 — когда биржа подняла ГО, они каждый день мне присылал уведомления о довнесении, хотя у меня риски тогда были сильно снижены и загрузка счёта была ниже 50%. Потом я вообще всё закрыл в Финаме, они присылали ещё 3 дня и перестали.
Спросил у коллег — причина: «брокеры имеют обязательства перед биржей, а клиенты имеют обязательства перед брокерами.»
Перед биржей возникли обязательства у брокера. Наверно потому что какие-то клиенты брокера перебрали с рисками или сам брокер «залип». Поэтому и просил всех клиентов — «подкиньте деньжат, плиз».
Кто-то подкинул + биржа снизила ГО и жизнь наладилась
(Открытие денег не просило и это понятно).
Кстати в ситуации с нефтью в апреле деньжат уже не просил почему-то. Злые языки говорят, что Финам — это ММ на американской нефти и не остался в убытках, а может и наоборот — не знаю
да он постоянный сливала! жесть!
ну потому что это было не 1 раз. Т.е. систему человек не меняет, а значит в след. раз будет аналогично. Он надеялся на брокеров — про ГО уже писал выше.
«У каждой системы есть свой черный лебедь, но ключевой вопрос — в вероятности его наступления и в конечной стоимости его прихода для вашего счета.»
это да. И задача трейдера / риск-менеджера (если это др. человек — то лучше) минимизировать оба исхода.
принципы описанные в «Торговле Временем», как раз и позволяют минимизировать разрушение счёта.
asfa,
1. грааля нету ни где пока, значит берём из того что есть, а есть только это. всё остальное разрозненные обрывки умственных спекуляций. или методы тыка.
2. http://forum.mfd.ru/forum/poster/?id=425 — за 15 минут читалки поймёшь, что рынок хаос или сделаешь открытие опровергающее Аллирога. попробуй! и это будет ТВОЙ вклад, который однозначно сделает тебя самым экономически счастливым, во всех трёх мирах!
от «других» ваще ни слуху ни духу, кроме беспочвенных оскорблений.
3. тему Финама не сможем просечь, много закрытой информации, а гадать просто неохота. советы коллег и мнения приближённых не внушают доверия. довнести сколько нужно было, когда ГО в 20 раз подняли! или нужно было сотни миллионов соломенных рублей подстелить, за 10 лет до кризиса. не проще предполагать прилёт лебедей с уверенностью, что настройки твоей системы не допустят тотального разрушения? да это и не суть. предлагаю опустить.
5,6. там нет грааля, он пишет сразу об этом, но эта концепция является платформой для построения сбалансированной системы. работающей во всех фазах рынка и которая оградит от полного лебяжьего разрушение!
или просто пройти курс у Аллирога. (щас клевать начнут за слово курс), а если стоимость указать. (… ба, да это же сам Коровин)
от «других» ваще ни слуху ни духу, кроме беспочвенных оскорблений.
и надо понимать, что часть из них — это сотрудники брокеров
3. проблемы Финама — известны, если интересоваться.
Открытие было в большой попе осенью-зимой 2008-го (как раз из-за проданных опционов), но раздобыли деньги — и всё наладилось!
Проблема только в наличии резервов/живых денег. Не хватает = банкротство. Всё как у простых трейдеров с 5-ю копейками.
или нужно было сотни миллионов соломенных рублей подстелить, за 10 лет до кризиса.
если рынок хаос на 100% — то да, см. п.2
не проще предполагать прилёт лебедей с уверенностью, что настройки твоей системы не допустят тотального разрушения?
эта концепция является платформой для построения сбалансированной системы. работающей во всех фазах рынка и которая оградит от полного лебяжьего разрушение!
но тогда и доходность торговой системы на дистанции будет небольшая! См. п.3
З.Ы.:
Предлагаю в рабочий день — поработать!
Аллихвост, я понимаю его точку зрения, но у меня своя.
И у каждого должна быть своя!
Аллирог считает минимум доходности на бирже в 20-30-40%, нормой (имеется в виду на дистанции хотя-бы 10 лет).
У меня знакомый занимается продажами опционов на РТС. Он показывал — 40% годовых — это пиковое значение доходности. Обычно доходность ровно растёт, потом происходит «коррекция», иногда сразу «в пол».
Нету стабильности
Если бы у него не было просадок, то это просто Грааль! Но так не бывает ни у него, ни у Коровина, ни у любого другого.
я доверяю его опыту и у меня это не вызывает отторжение.
А доверие на чём основано?
Он говорит правильные вещи, но на практике не получается стабильно и долго быть в плюсе.
Может быть что-то не так? Может быть лохотрон Биржа иногда использует нечестные приёмы?
asfa, ты если занят, то не парься с ответом.
asfa, у некоторых людей точки зрения совпадают, ведь так. и почему у каждого должна быть именно своя?
зачем продажи опционов? каким способом прикрыть эти продажи/покупки от резких движений? тут я полностью теряюсь.
а вот с Аллироговским подходом, даже я слабо отдупляющийся, вижу логику конструкции: торгуешь внутри дня фьючерсом без стопов под прикрытием опционов. к экспирации или досрочно, либо фьючом прибыль соорудил, либо опционы стрельнули на движении.
на акциях можно и залипнуть слегка, не страшно.
отсюда и стабильность можно ожидать. а просто торговать разными инструментами, канешно стабильность откуда? где-то качнули и на движении против всё заработанное слил.
люди пытаются осознать вход/выход на основе прогнозов. в этом проблема.
мож чота не догоняю?
откуда мощная просадка если система безопасности сбалансирована просто и надёжно? только если совсем неудачно внутри дня торгуешь. а тут даже если и захочешь, не сможешь торговать неудачно, потому что стопы не убивают тебя в движении против твоей позы. ты просто накидал сделок и ждёшь когда сработает тейк. от тебя тут не зависит ничего, только считаешь сколько рынок налил тебе! на крайняк ноль, может чуть ниже. но будет и выше тоже. понимаешь?
моё доверие к нему, на его опыте основано и подкреплено логикой в его рассуждениях! причём тут его просадки и доходы. у него другие объёмы и условия, о которых мы не знаем.
вот с чего ты взял, что у него на практике не получается стабильно и долго быть в плюсе? откуда? покажи! слухи! да даже если ты мне это докажешь, мне до лампочки. это херня, как бывает сапожник без сапог!
asfa, отлично общаемся! главное в сплетни не стикать.
отлично общаемся! главное в сплетни не стикать.
2 момента:
1. в апреле 2018-го у него была позиция в РТС в пропорциональных спредах на путах + дельта хедж фьючерсом. Об этом он сам же пишет по твоей же ссылке http://forum.mfd.ru/forum/poster/?id=425, в 3-м абзаце вся информация по ситуации.
Случился «взрыв» и его позиция из-за проданных опционов (из-за их Веги) стала временно сильно отрицательная. Тут он прав — если бы ему дали просто время, то он бы получил прибыль. Но биржа требовала денег от брокеров и некоторые брокеры его закрыли.
С этой ситуацией мне всё ясно. Он своим примером показал как в этой данной конструкции реализовался риск позиции = не хватило денег на поднятое биржей ГО. Вопросов нет.
Что ты написал — это точно не п.1, это совсем другое.
По логике это (покупка фьючерса + покупка пута), а дальше некоторый дельтахедж в зависимости от того куда фьючерс будет скакать.
Но на большой или увеличивающейся волатильности — наверно это лучшая стратегия.
«XaoC82, ГО под позиции утром 9-го апреля было 15 млн, а вечером стало 200 млн. р. С каким запасом? В 20 раз меньше счета? ) Сколько довносить? 180 млн? ))»
«VadimTrade, оглянитесь вокруг.Люди сливают регулярно на ровном месте. А я слил часть клиентов впервые за 20 лет на ИСКУССТВЕННО созданной ситуации, которая произошла ОДИН раз за всю историю отечественного срочного рынка. И при этом — моя система хрупкая? )»
asfa, я в этой конструкции хотел разобраться с твоей помощью. и возможно путано высказался. в этой связке ведь всё закрыто от резкого изменения цены, или нет?
Аллихвост, конечно, я бы посоветовал очень хорошо разобраться в том, что есть в бесплатном доступе, а уже потом тратить деньги на курсы. Торопиться не надо
. И это, не надо тут с «ch5oh» ругаться — он с Каленковичем работал и вообще эксперт по опционам.
asfa, я с ним не ругаюсь. он же мне толкает, что Аллирог плохой управляющий, а меня это ваще не интересует. уводит разговор опять в какие-то дебри сплетней.
asfa, так и я об этом. по одному искусственно созданному случаю делать многозначительные выводы, как это возможно?
Аллихвост, в марте 2014г.
asfa, в разговоре я пару раз точно объяснялся по своим целям.
разговор начинался про схему Аллирога под названием «Прикрытый Интрадей», ты зачем то свалил её в обсуждение залёта Коровина 2018.
вроде всё обсудили и ты опять пишешь про недооценённые риски!
ты спрашиваешь зачем цитаты разбирать? я тебе их выкладываю, как ответ/реплику на твой аргумент. если ты не читаешь мои коменты, ты сам с собой что ли общаешься?
в марте 2014 залётов не было, я щас глянул этот случай (он там благодарит брокеров, что не стали крыть), или ты о другом?
и там кстати выплыл ответ на твой аргумент по поводу торговли фьючом под прикрытием опционов — «На ряде счетов я работаю “Прикрытй Интрадей“ и эти счета были 3–го числа в ОГРОМНОЙ прибыли, потому что в базе основаны на ПОКУПКЕ опционов, так что внезапный рост волы до 80-и принес по ним феноменальную сверхприбыль.»
ты же мне на мой вопрос — «всё ли там закрыто от резких колебаний?», ответил — «канечно нет!» и… стал описывать технику c рисунками.
вывод кто то из вас пи@дит.
если ты не читаешь мои коменты, ты сам с собой что ли общаешься?
мне уже такое говорили
потому — не исключено
в марте 2014 залётов не было, я щас глянул этот случай (он там благодарит брокеров, что не стали крыть ), или ты о другом?
ХА! Ну как это не было?!
Там тоже счёт уходил в минус временно, но тогда его не закрыли. (Почему-то? )
Вот см.:
в марте 14-го не крыли — он благодарит Финам
в апреле 18г. закрыли — он судится с Финамом
ты же мне на мой вопрос — «всё ли там закрыто от резких колебаний?», ответил — «канечно нет!» и… стал описывать технику c рисунками.
Согласен! Мой косяк! Ответил не по теме.
Ты же спросил:
asfa, я в этой конструкции хотел разобраться с твоей помощью. и возможно путано высказался. в этой связке ведь всё закрыто от резкого изменения цены, или нет?
а я про апрель 18-го начал. (наверно — больная тема для меня и для других).
Но кстати полезная на будущее — стоит ли продавать опционы ОТМ?
никому нельзя верить, даже себе
.
Давай так — я на выходных почитаю про этот метод = “Прикрытый Интрадей“, потом выскажу своё мнение подробно.
asfa, первый абзац, не понимаю тебя совсем. и тут же думаю, а вдруг он и это не прочтёт.
===============================================
второй — так накуя крыть если есть варианты. и в 14 и в 18. больше кстати нету? мож у спецов спросить?
Вот см.:
в марте 14-го не крыли — он благодарит Финам
в апреле 18г. закрыли — он судится с Финамом
никому нельзя верить, даже себе
.
Давай так — я на выходных почитаю про этот метод = “Прикрытый Интрадей“, потом выскажу своё мнение подробно.
я верил в тебя всегда! («Прикрытый Интрадей» — АЛЛИРОГА. а то начитаешься специалистов опционщиков. важно!)
но предвижу итог, начитался обрывков — система закрыта в нюансах, а ключ у Аллирога (говорят в левом яйце, будь осторожен! ) и стоит 50
000 рублей.
а вдруг он и это не прочтёт.
опять цитаты дать почему не крыли в 14 и почему крыли в 18.
а надо было как, наоборот? 14-суд, 18-благодарность.
а это было бы прикольно!
первый шаг на пути к добру — перестать звиздеть СЕБЕ.
но предвижу итог, начитался обрывков — система закрыта в нюансах, а ключ у Аллирога (говорят в левом яйце, будь осторожен! ) и стоит 50000 рублей.
посмотрим.
Кстати, если много свободного времени, то можно найти на Смартлабе тех, кто у него обучался и всё выяснить. Зачем же сразу 50тыщ платить?
Аллихвост, тут сбор информации, потом её анализ.
Я помню в комментах в постах про Коровина были его ученики, писали, что всё супер — надо с ними пообщаться.
вопрос: Такой вопрос. Вы работаете в лонг. Но допустим вы уверены или у вас есть некий инсайд, что будет железно падение, да просто рынок валится, как в 2008. Вы ничего менять не будете? Или в это время не торгуете? А может в это время переходить на путы и покупать фьючи?
а тут верно? — «идет обычный интрадей фьючами от продажи. А колы нам нужны чтоб не залипнуть в шортовой позе против роста. Если будет рост мы оказываемся в направленной позиции вверх за счет колов.»
При колебаниях рынка на месте — мы зарабатываем на интрадее.
При падении — зарабатываем на неснижаемой части шорта фьючей.
А при росте — зарабатываем на колах.
К слову моя стратегия на фьючерсах и опционах постулирует прямо ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ действия :
1.Опционы не продаются, а ПОКУПАЮТСЯ!
2.Фьючерсы берутся не В ТУ ЖЕ сторону, что и купленные опционы, а в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ.
asfa, всё логично? или есть проблемы, как думаешь?
Аллихвост, ну да, см. тот же коммент от 22:32.
есть проблемы = недостаточное движение рынка в одну из сторон.
Говорил уже — я торговал такое в 2013г. — у меня вышло плохо. Сейчас наверно до лета эта стратегия будет нормально работать.
Аллихвост, правильный вопрос — про риск и доходность. «Нормальные психи» хотят доходность 1000%+
Ты 3%/месяц взял отсюда:
30-40% годовых? 3% в месяц — это 36% годовых. Берем 20 рабочих дней в месяц и получаем в среднем 0,15% в ДЕНЬ — и этого нам достаточно, чтоб получить 36% годовых без всяких ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ рисков в виде плечей. Правильно? И что — для того, чтоб поймать 0,15% в день вам нужно использовать плечи? ))
Если взять мартовский 142500 колл по цене 3130, Дельта = 0.45 и Тэта=-95/день, тогда заработать надо : 212/(1-0.45)+95=480 пунктов/день.
Почему так дорого стоит страховка? Потому что в любой момент и особенно при переносе через ночь есть шанс, что фьючерс унесёт резко и далеко (5000-10000 пунктов), и тогда эта позиция принесет много денег за короткое время.
Аллихвост, всё так.
Как я и писал сейчас выше.
Но заработок будет только при достижении тейк-профита.
Аллихвост, ну что я и писал сегодня:
или = лонг фьюча + лонг пута (1 или 2-х)
или = шорт фьюча + лонг колла (1 или 2-х).
Это эквивалентные позиции. Можно иметь небольшой доп. выигрыш только за счёт разницы волатильности на разных страйках.
Также просто покупка опциона — это прикрытый один конец и возможность заработать на другом. Но тут важно направление торговли.
Насчёт прямой покупки путов — это ответ на «будет железно падение«.
Проблема здесь та же: недостаточное продвижение рынка до тейк-профита и потеря премии опциона.
. Надо взять и посчитать каждый вариант на реальных ценах. И потом всё сравнить.
Аллихвост, мы сейчас говорим про конкретно 09.04.18
я в этой конструкции хотел разобраться с твоей помощью. и возможно путано высказался. в этой связке ведь всё закрыто от резкого изменения цены, или нет?
конечно нет! Огромный риск при резком снижении цены на большую величину — что как раз и произошло.
Он говорит, что пытался продавать фьючерсы, чтобы как-то уменьшить риск, но во-первых, это мало бы помогло, т.к. Дельта позиции не была сильно положительная, а во-вторых — главный риск дала Вега позиции, а этот риск можно было сократить только покупкой с убытком тех опционов (или соседних), которые он продавал перед этим. Он сам всё это прекрасно понимал и просил просто время выждать до экспирации 11.04.2018, чтобы освободилось ГО от проданных недельных опционов.
По логике — он всё верно спрогнозировал — рынок пойдёт вниз на 110-90 и он получит максимум прибыли (Кстати! Какой тут хаос? Был верный прогноз!).
Но рынок туда упал за 1 день + взлетела кратно волатильность и биржа подняла ГО (получился двойной удар).
Вот схематично нарисовал: 
Чёрные линии — данные на экспирацию, красные — «в моменте».
Это не точно, т.к. я не знаю пропорции купленных и проданных, но в целом верно.
Если бы рынок вяло спускался вниз, то он бы заработал прилично (красная растёт при снижении и переходит в чёрную 11.04.18 — для недельных опционов).
Но 09.04.18 фьючерс обрушился со 125 до 110 и волатильность резко выросла кратно. Позиция резко стала очень минусовой (красная линия) из-за роста волатильности и поэтому кратного роста в цене проданных опционов (купленные выросли меньше).
10 и 11.04.18 фьючерс сильно колебался в пределах 110-104.
Если бы были только недельные или только июньские, то возможно его бы не закрывали. Не знаю.
Почему его стали закрывать? Не хватило свободных денег:
1. ГО по проданным опционам поднялось кратно из-за приближения фьючерса к границе проданных опционов.
2. Биржа подняла базовое ГО на фьючерс, а значит и на все опционы из-за резкого роста волатильности.
В итоге 1.+2. = поднятие ГО в 10 раз.
**************************************
а вот покупка фьючерса + покупка опциона с периодической продажей/покупкой нескольких контрактов фьючерса = это вообще другая стратегия.
Как раз в ней риск получить большой убыток сразу мал (он есть), но много заработать получится только если произошёл «взрыв», как 09.04.2018. Т.е. по сути это почти обратная стратегия.
asfa, сразу по последнему.
«… оглянитесь вокруг.Люди сливают регулярно на ровном месте. А я слил часть клиентов впервые за 20 лет на ИСКУССТВЕННО созданной ситуации, которая произошла ОДИН раз за всю историю отечественного срочного рынка. И при этом — моя система хрупкая? )»
и не просто закрывать! а закрывать в разрез договорённости!
«Если б он на это не согласился, то раздал бы лимит и я сам спокойно без убытка все был закрыл, как делал сто раз и до этого и после этого.»
он мог это сделать, если-бы ему отказали сразу?
вывод муть. как вы умудряетесь из этой мути извлекать смысл?
цель не много заработать сразу, а стабильно стричь.
он мог это сделать, если-бы ему отказали сразу?
обычно делается по согласованию с брокером. Брокер для клиента временно расширяет лимиты на операции за счёт своих средств, клиент спокойно уменьшает риск или закрывает позицию полностью, потом брокер возвращает лимиты.
На практике у брокера не было столько свободных денег, чтобы провести всё как обычно. Но риск уменьшать надо — биржа требует. В итоге его закрыли сотрудники брокера + сами наварились на этом.
вывод муть. как вы умудряетесь из этой мути извлекать смысл?
asfa, ты пишешь у брокера не было возможности расширить лимит, а Аллирог пишет — «Более того, для совершения этих сделок и снятия блокировки торгов им пришлось расширить лимит по счету на 200 млн. р. чтоб ГО было положительным ( я успел даже сделать скрин)»
как тебя понять?
ты читаешь цитаты? можешь прям про цитаты?
сейчас ещё сложнее, внезапно праздник стал отмечаться
Зачем мне цитаты разбирать??
По рыночно ситуации вопросов нет.
ФИНАМ Коровина кинул на деньги — они козлы, и суд идёт.
А почему? Потому что сначала Коровин недооценил риски.
Аллихвост, здоров!
Я прочитал про «Торговлю временем» здесь:
www.h2t.ru/blog/2233.html
ИМХО:
общие фразы, обезопасывающие от разорения:
торговля без плечей,
стоп-лоссы не ставим = минусы не фиксируем,
профиты фиксируем (надо ждать! = торговля временем).
Использовать идею можно (или нужно, если не нужна большая доходность), но на практике надо делать свою торговую систему.
Внизу идёт ссылка на «Прикрытый интрадей».
www.h2t.ru/academy/event/7
НО! Это ссылка на курс. Не вижу никаких описаний, что там внутри.
Из того, что ты говорил ранее предполагаю в самом простом виде: покупка опциона пут (может 2 шт.) и фьючерса, чтобы не ставить стоп.
Далее — ждать выноса куда-нибудь вверх или вниз и там фиксировать обе «ноги» в профите.
Риск позиции — после входа в сделку цена будет очень слабо изменяться = не будет доходить до тейк-профита ни снизу, ни сверху и опцион истечет = потеря его стоимости.
Как вариант решения — брать 1-3-х месячный опцион.