Что такое ретест в трейдинге простыми словами
MADEYOURTRADE.RU
блог частного трейдера
Что такое тест и ретест в трейдинге. Стратегии и правила торговли
Тесты и ретесты в трейдинге – одно из самых частых явлений. Кто-то постоянно их выжидает, а кто-то не обращает особого внимания. Встречается, что между этими понятиями не делают различия, хотя, на самом деле, есть смысловая разница. Не претендуя на истину в последней инстанции, 🙂 я постараюсь выразить свое мнение, и приведу примеры со скриншотами. В конце поста, я подытожу все вышесказанное, и объясню нюансы 🙂
Начну с самого элементарного.
Тест локального максимума и минимума цены
Тестом локального максимума или минимума, называется последующее касание ценой максимума или минимума, определенного трейдером.
Звучит запутанно, но, на практике, все очень просто. Трейдер, основываясь на своих соображениях, определяет, какой максимум или минимум должна протестировать цена, и дожидается теста для совершения сделки.
Тесты бывают двух видов:
Для наглядности и лучшего понимания, перейду сразу к примерам на скриншотах.
Внутренний тест максимума
Алгоритм внутреннего теста максимума, следующий:
Внутренний тест минимума
Как не сложно догадаться, стратегия теста минимума аналогична тесту максимума, только наоборот:
Теперь перейдем к внешним тестам.
Внешний тест максимума
Внешний тест происходит за уровнем. Цена как бы возвращается протестировать уровень, чтобы “выяснить” истинность намерений участников рынка двигать цену дальше.
Стратегия определения и торговли внешнего максимума схожа, но добавляется еще одно условие.
Внешний тест минимума
На скрине разобрано два подряд внешних теста минимума. Алгоритм, следующий:
На примере, во втором случае, пробой прошел с гэпом. Тест совпал с закрытием гэпа, где образовалась отличная точка для входа в продажу.
Настала очередь поговорить о тестах и ретестах уровней.
Тест уровня поддержки и сопротивления
Тестом уровня поддержки или сопротивления называется третье касание ценой уровня, определенного трейдером
Так же, тесты поддержки и сопротивления бывают двух видов:
Внутренний тест уровня сопротивления
По своей сути, алгоритм действий идентичен с торговлей тестов максимумов и минимумов. Разница заключается в том, что теперь, мы имеем дело со сформировавшимся уровнем. Т.е., две начальные точки уже определены. А дальше, все то же самое.
Стратегия торговли теста уровня сопротивления:
Внутренний тест уровня поддержки
Правила торговли те же, только наоборот.
Внешний тест уровня сопротивления
Не буду уже спамить и повторятся. Смысл концепции, я думаю, вам уже более чем понятен.
Внешний тест уровня поддержки
С тестами закончили. Теперь переходим к ретестам.
Ретест уровня поддержки и сопротивления
Ретестом уровня поддержки и сопротивления называются все последующие после теста касания ценой уровня, определенного трейдером.
Ретесты тоже подразделяются на:
Внутренний ретест уровня сопротивления
Все так же, как и до этого, просто. В начальных данных у нас уже есть уровень сопротивления с тремя точками касания. На ретесте, выполняются те же правила, которые должны выполняться для торговли на отскок внутрь уровня сопротивления.
Внутренний ретест уровня поддержки
Внешний ретест уровня сопротивления
Внешний ретест уровня поддержки
Уровни, на которых проходят внешние тесты и ретесты еще называют зеркальными
С терминологией разобрались теперь к нюансам.
1) Что должна тестировать цена, определяет для себя сам трейдер. Мотивы могут быть совершенно разные. Это может быть какой-то эфемерный ценовой уровень, или круглая цена (например, 150 000).
2) Тесты и ретесы – хорошие точки, чтобы открыть сделку с привлекательным соотношением риск/прибыль. Вход в этих точках позволяет поставить близкий стоп-лосс. Поэтому все их и ловят для входа. Но, можно (что чаще всего бывает) не поймать, и пропустить хороший импульс. Психологически, будет жаль об упущенной возможности, и войти будет тяжелее, из-за обоснованной боязни отката. Особенно такие ситуация часто встречаются на пробоях формаций (в большей степени треугольников и клиньев).
В трейдинге лучше торговать по факту, по текущей ситуации. Что будет, то и будет. Вы всегда должны знать, как будете действовать в конкретной рыночной ситуации. Должен быть план на случай разного состояния рынка. Я стараюсь это всегда учитывать, когда пишу обзоры.
3) Торговля внутренних тестов и ретестов, по сути, работа в контртренд. Это бОльший риск, чем работать по тренду (внешние ретесты в этом плане лучше). В основном, риск связан с переторговкой (тильтом). Поэтому, безопаснее торговать в сторону основного движения.
Психологически, рынок всегда подталкивает трейдера к работе против тренда. А, особенно, эти понятия: слишком дешево, или слишком дорого, которые невозможно выбросить из головы новичков. В большинстве случаев, все гонятся за той идеальной точкой для покупки или продажи, чтобы это был обязательно экстремум. Так делать возможно, но, когда уже накоплен солидный опыт в трейдинге. Да и то, далеко не у каждого профи, получается находить экстремумы регулярно. Лучше забыть об этом, и торговать уже сформировавшееся движение, присоединяться к нему. На этом в разы проще делать деньги, нежели искать всю жизнь идеальную точку. Работать против тренда можно, в том случае, если вы очень хорошо дружите с рисками.
Так вот, отработки тестов на экстремумах, может запросто привести к переторговке и тильту. Выбирая торговлю по тесту одной точки: минимума или максимума, обязательно надо ставить себе лимиты по количеству сделок. Т.е. если не угадали в первый раз, и не угадали во второй, всё, на этом торговлю лучше прекращать. Это говорит о том, что скорее всего, вы пытаетесь торговать против тренда. Самое главное, что такой подход, может усугубить еще больше психологическую ловушку торговли против движения, когда кажется, что слишком дорого или дешево. Это невероятно пагубная привычка.
Но, если вы уж решили торговать тест экстремума, то лучше учесть:
4) “Чистые” тесты и ретесты, как в теории, на практике встречаются не часто. В основном это будет такого плана
В зависимости от того, в какой точке мы находимся, в момент анализа графика, так и выстроится уровень сопротивления. В любом случае, это будет зона сопротивления:
Зона тестов и ретестов
Видно, что на графике выше, если провести сопротивление от первых двух максимумов, в дальнейшем будут “перелеты” или “недолеты” до уровня. Что делать в таких ситуациях? Лучшим решением будет – не торговать такое :)) Но, это понятно только когда всё уже свершилось. Очевидно, что лучше применять фильтр. Об этом в следующем пункте.
5) Используйте подтверждающие сигналы при торговле тестов и ретестов. Это могут быть свечные паттерны, наподобие пробоев внутренних и внешних свечей, торговля ложных пробоев на уровнях, работа с формациями, дивергенции и конвергенции на осцилляторах.
Пример отработки теста уровня поддержки
Факторы работы от покупок, при тесте поддержки:
Покупки на внешних тестах и ретестах при пробое внутренних свечей.
Чаще всего, тесты с ретестами встречаются в рамках формаций.
Отчетливо видно, что тест и ретесты сопротивления восходящего треугольника, прошли на свечах с выраженными верхними тенями.
Вот еще пример на нисходящем клине с областью тестов и ретестов на поддержке:
Еще пример отработки теста сопротивления через пробой внутренней свечи.
Тест сопротивления с последующим отскоком
На этом, пожалуй, и остановлюсь.
Торговать можно что угодно и как угодно, главное – держать под контролем риски.
Новый день – новая возможность. Не забирайте ее у себя.
Ретест как подтверждение истинности пробоя уровня
В Price Action уровни поддержки и сопротивления не менее значимы чем паттерны. В трейдинге в работу берутся оба варианта реакции графика – и отбой, и пробой. Но при заходе цены за поддержку или сопротивление заранее неизвестно что произойдет далее – возврат обратно или полноценное продолжение тренда. Нужен фильтр для отсеивания ложных пробоев, в его роли и выступает ретест. В большинстве случаев тестирование уровня после пробоя завершается возобновлением тренда.
Правильное построение уровней и определение ретеста
Напомним природу возникновения уровней на Форекс:
Что касается построения уровней, то на графике они отмечаются по значимым экстремумам. Немного уменьшите масштаб и по High, Low стройте сопротивления и поддержку соответственно.
Строятся они как по ценам закрытия свечей, так и по экстремальным ценам – работают оба подхода. Также вместо уровней часто используются зоны, построенные, например, по теням свечей.
Оценка ретеста уровня
Поведение рынка Форекс нельзя предсказать на 100% и не все пробои уровней отрабатывают. Иногда после заброса графика за поддержку или сопротивление следует не тестирование уровня с обратной стороны, а отмена пробойного сигнала.
Если в этой ситуации входить непосредственно в момент, когда происходит ретест, без подтверждения, велика вероятность срабатывания стопа. Сам по себе момент касания уровня с обратной стороны после пробоя не является основанием для заключения сделки.
В трейдинге важна надежность, так что все ретесты рекомендуем фильтровать. Для этого подойдет любой разворотный паттерн РА или просто анализ конфигурации свечи, на которой произошло касание пробитой поддержки или сопротивления.
Достаточно иметь базовые навыки анализа свечей и знать типовые паттерны РА, чтобы фильтровать ложные пробои.
Также рекомендуем учитывать характер движения графика до пробоя уровня, в момент его пробоя и при ретесте. В идеале события развиваются так:
В трейдинге учитываются все перечисленные приемы для оценки качества ретеста. К уже упомянутым методам можно добавить уровни Фибоначчи, индикаторы и прочие аналитические инструменты.
Как заключать сделки на ретесте уровня
Предпочтительнее работа с отложенными ордерами. Варианты следующие:
Что касается тейк-профита, то он определяется по ближайшим уровням. Стоп можно выносить за противоположный экстремум свечи, на которой был протестирован пробитый уровень, либо за ближайший локальный экстремум на графике. Если входите на резком движении, можно ориентироваться на Фибо уровни.
Примечания к работе по ретесту уровня
Выше мы приводили множество примеров, но не всегда события развиваются именно так. Бывают отличные ретесты с подтверждающими паттернами, но в итоге по ним срабатывает стоп, происходит это и на Форекс, и на фондовом рынке.
Иногда ретест не виден на текущем таймфрейме. Обычно это происходит на резких движениях. В таких ситуациях либо не торгуйте вовсе, либо ищите тестирование уровня на младшем временном интервале.
И еще один нюанс – уровни со временем теряют «свежесть». Если ранее график несколько раз пробивал его, он превращался то в поддержку, то в сопротивление, ценность уровня невелика. Его в работу лучше не брать, даже если кажется, что ретест сформирован по всем правилам и есть подтверждение.
Нюансов при пробое уровней много, но если будете придерживаться перечисленных рекомендаций, то большую часть ложных сигналов сможете отфильтровать.
Заключение
Не каждый пробой уровня сопровождает ретест, так что часть пробоев в работу взять не получится. Но в трейдинге к этому и не стремятся, цель трейдера в том, чтобы торговать с высоким винрейтом и соотношением SL к ТР меньше 1,0. Если добьетесь этого – достигнете успеха в трейдинге.
Тестирование пробитых уровней с обратной стороны рекомендуем использовать как надежный фильтр истинности пробоя. Добавьте к этому паттерны РА, свечной анализ и сможете прибыльно торговать.
Ретест уровня или пробой: как лучше всего входить в рынок?
Один из самых распространенных вопросов среди трейдеров, которые торгуют на пробой уровня, заключается в том, стоит ожидать ретест пробитого уровня или можно входить в рынок сразу же после пробоя? Хотя ответ на этот вопрос достаточно субъективный, существует несколько правил, которые помогут вам решить, стоит ли торговать пробой или дожидаться ретеста.
Что из себя представляет ретест?
Ретесты бывает разных форм и размеров. К примеру, они могут случиться после того, как рынок сломает ключевой уровень поддержки или сопротивления или совершит пробой фигуры треугольник.
Независимо от того, как или где происходит ретест, его характеристики всегда одинаковы. Рисунок ниже иллюстрирует несколько различных способов ретеста:
На самом деле, я не могу вспомнить ни одного паттерна или фигуры, которым не свойственен ретест.
Практика ожидания ретеста научит вас терпению. Вам придется дожидаться более благоприятной возможности для входа в рынок, а не просто открывать свою позицию на пробое. Терпение, пожалуй, одно из самых важных качеств трейдера, и оно, безусловно, окажет положительное влияние на вашу торговлю. Научить себя всегда дожидаться повторного тестирования — отличный способ развить в себе это качество.
Ретест уровня или пробой
Очевидно, что вход в рынок на ретесте всегда будет торговлей на пробой. Тем не менее, в данной статье пробоем я буду называть метод торговли, при котором вы сразу же входите в рынок и не дожидаетесь повторного тестирования уровня. С другой стороны, ретест означает ожидание повторного тестирования пробитого уровня в качестве новой поддержки или сопротивления перед входом в рынок.
На иллюстрации ниже вы можете увидеть разницу:
При взгляде на рисунок выше вы можете подумать, разве не слишком опасно входить в рынок без ретеста? Ведь вся суть трейдинга сводится к понятию «покупать дешево и продавать дорого». Это правда, однако не всегда цена возвращается к уровню после его пробоя.
Динамика рынка и ретест
Ретесты можно воспринимать как способ перезагрузки рынка. Они необходимы, поскольку баланс между покупателями и продавцами постоянно меняется.
Каждый раз, когда вы покупаете или продаете, вы ожидаете движение рынка в намеченном направлении. Но для того, чтобы рынок начал двигаться в определенную сторону, ему необходим новый набор покупателей или продавцов.
Всегда есть трейдеры, которые не хотят больше удерживать свои позиции, и поэтому они преждевременно фиксируют свою прибыль. Также многие трейдеры торгуют на младших таймфреймах и часто закрывают свои позиции. В любом случае, все эти сценарии создают максимумы и минимумы ценовых колебаний.
На графике выше мы видим нисходящий канал, который пересекается с долгосрочным уровнем поддержки. Эта область поддержки в конечном итоге привела к пробою уровня сопротивления.
Давайте подробнее рассмотрим динамику движения цены на пробое и ретесте, чтобы увидеть активность покупателей и продавцов:
Покупатели, которые входили в рынок на волнах А и Б, продолжают удерживать свои позиции. Однако часть из них фиксирует свою прибыль, что приводит к падению цены и ретесту. Поэтому всегда важно дождаться ретеста, чтобы войти в рынок по лучшей цене.
Волна С представляет собой самую сильную группу покупателей и сигнализирует о наибольшем потенциале для устойчивого роста цены.
Подтверждающий сигнал прайс экшен
Недостаточно просто увидеть, что рынок коснулся пробитого уровня. Нам нужно дождаться именно тестирование. А для этого лучше всего подходят паттерны прайс экшен. К примеру, пин бар:
Обратите внимание, как цена сформировала медвежий пин бар через несколько дней после пробития нижней границы треугольника. Трейдеры, которые вошли на пробое, могли быть выбиты по стопам. Трейдеры, которые открыли позицию на ретесте получили сделку с соотношением риска к прибыли в размере 4R.
Использование паттерна прайс экшен на ретесте дает нам отличное место для постановки стоп-лосса.
У нас есть модель треугольника, которая формировалась на дневном графике в течение нескольких месяцев. Было три касания как поддержки, так и сопротивления. Обратите внимание на медвежий пин бар, который сформировался после повторного тестирования уровня поддержки треугольника в качестве нового сопротивления.
Рассмотрим поближе, где бы мы могли разместить стоп-лосс для данной торговой установки:
Без хвоста пин бара нам было бы трудно определить соответствующий уровень для постановки стоп-лосса. Вход в рынок на 50% откате предоставил нам гораздо более благоприятное сотношение риска к прибыли, чем ожидание, когда цена пробьет основание пин бара.
Нет никаких гарантий ретеста
Как и все, что касается трейдинга, не существует никаких гарантий, что ретест вообще состоится. Когда дело доходит до конкретной торговой стратегии и поиска оптимальной точки входа, ничто не сможет гарантировать вам прибыль и то, что ситуация на рынке всегда будет развиваться по вашему сценарию.
Это означает, что если ваша торговая стратегия требует ожидания повторного тестирования пробитого уровня, существует вероятность, что вы останетесь без точки входа. Если вы торгуете в долгосрок, вы можете ожидать пробоя уровня несколько недель, а потом будете наблюдать, как рынок движется без вас. Это реальность, с которой стоит смириться. В конечном итоге, здесь все зависит от вашего стиля торговли и вашей готовности ждать.
Какой ваш стиль торговли?
Это, безусловно, один из самых важных факторов при рассмотрении вопроса о том, стоит ли сразу торговать на пробой или дожидаться ретеста.
Слишком много трейдеров тратят свое время на поиски волшебной формулы и не уделяют достаточно времени развитию своего собственного стиля торговли, который будет соответствовать их типу личности, образу жизни, целям в трейдинге и т. д.
Конечно, для того, чтобы найти подходящий стиль торговли, вам придется много экспериментировать. Но эти эксперименты не должны включать в себя ежедневное вбивание в поисковую строку слов «самая прибыльная торговой стратегия». Хотя вы получите много новой информации, на самом деле, вы должны двигаться в совершенно ином направлении.
То, что чрезвычайно прибыльно для одного трейдера, может оказаться совершенно убыточным для другого. Вот почему трейдеры, которые постоянно перебирают разные торговые стратегии, как правило, теряют свои деньги. Возможно, они смогут найти рабочую стратегию, однако они не смогут получать по ней стабильную прибыль, потому что эта стратегия не была разработана с учетом их типа личности и стиля торговли.
Какое все это имеет отношение к решению, торговать ли на пробой или дожидаться ретеста? Самое прямое.
Некоторые трейдеры приходят к тому, что постоянное ожидание повторного тестирования для них наиболее комфортно. Даже если это означает, что при этом они упускают некоторые торговые возможности. Эти трейдеры должны учитывать эту свою особенность при разработке свой стратегии, что позволит им оставаться предельно спокойными и уверенными в своей торговле.
В то же самое время другие трейдеры предпочитают более агрессивный стиль и, таким образом, будут чувствовать себя наиболее комфортно, принимая на себя дополнительные риски и входя в рынок сразу же после пробоя без отката. Именно эта стратегия в итоге будет лучше всего работать для этих трейдеров, потому что она больше всего им подходит.
Однако при любом торговом встиле вы не должны забывать о благоприятном соотношении риска к прибыли при открытии любой сделки.
Благоприятное соотношение риска к прибыли
Использование торговой стратегии только в случае благоприятного соотношения риска к прибыли является, пожалуй, самым важным аспектом становления успешного трейдера.
Я всегда ищу как минимум соотношение два к одному или 2R, где потенциальная прибыль вдвое превышает риск.
Прежде чем мы продолжим, я хочу подчеркнуть важность поиска собственного минимального множителя R. Чем больше множитель R у вас будет, тем дольше вам придется дожидаться подходящих возможностей для входа в рынок.
Независимо от вашего стиля торговли, минимально приемлемое соотношение риска к прибыли должно оставаться для вас решающим фактором в вопросе, ждать ли повторного тестирования или нет.
Обратите внимание, что расстояние от пробоя до уровня стоп-лосса составляет 200 пунктов. Расстояние от нового уровня поддержки до ключевого уровня сопротивления также составляет 200 пунктов.
Это означает, что если ваш минимальный коэффициент равен 2R, вам придется дождаться отката, чтобы удовлетворить ваши требования для точки входа. В противном случае вы бы открыли сделку с потенциальной прибылью в 100 пунктов, рискуя при этом 200 пунктами.
Знайте свои торговые инструменты
Последнее, но не менее важное — это конкретный инструмент, который вы используете в своей торговли. Как известно, каждый торговый инструмент имеет свою индивидуальность. Некоторые акции, валюты или товары, как правило, имеют тенденцию к более выраженному трендовому движению. Другие чаще всего торгуются в боковиках и им больше свойственны ложные пробои.
Также не забывайте, что рынок всегда динамичный, и специфика каждого торгового инструмента может со временем измениться. Поэтому всегда обращайте на предыдущее поведение цены возле уровней и не забывайте про прайс экшен.
На рисунке ниже показано сравнение двух инструментов, которые недавно преодолели ключевой уровень сопротивления:
На первом графике показана инструмент, на котором движение цены достаточно изменчиво. Здесь лучше всего дождаться ретеста, прежде чем искать точку для входа в рынок.
С другой стороны, график в нижней части иллюстрации показывает инструмент, который торгуется более технично и лучше отрабатывает уровни. В этом случае повторное тестирование пробитого уровня в качестве новой поддержки менее вероятно.
Еще одним моментом рассмотрения здесь является ценовой импульс. Импульс на втором графике выглядит намного сильнее, чем на первом. Следовательно, вероятность того, что второй инструмент вернется к уровню поддержки, меньше, чем у первого инструмента, где бычий импульс был не таким сильным.