Что такое ретест уровня в трейдинге
Что такое ретест уровня в трейдинге и как его торговать
Валютный рынок — это постоянное противостояние «быков» и «медведей». Когда преобладают первые, на графике наблюдается устойчивый восходящий тренд. Когда на арену выходят вторые, тенденция меняется на нисходящую. Настроение толпы лучше всего отражают уровни поддержки и сопротивления. Часто после пробития одной из линий цена возвращается, чтобы сделать ретест уровня. Разберемся, как воспользоваться этой ситуацией, чтобы войти в рынок и заработать.
Что такое ретест уровня
Разберемся на примере, когда цена делает ретест. На изображении ниже синим цветом отмечена важная зона — изначально это была область поддержки, которую цена несколько раз не могла пробить вниз. После нескольких попыток пара опять отталкивалась вверх и росла. После третьего касания цене удалось пробиться вниз, однако снижение было недолгим. Затем пара снова пошла в рост, однако уже для того, чтобы сделать ретест пробитого уровня.
Вот как это выглядит на реальном графике.
Уровень, который до этого выполнял роль поддержки, превратился в линию сопротивления.
Ретест уровня — это кратковременный возврат цены к пробитой линии поддержки или сопротивления для тестирования. После ретеста цена продолжает движение в сторону пробития.
Давайте разберемся, что в это время происходило на рынке с точки зрения психологии толпы (продавцов и покупателей валюты), какие предпосылки для нисходящего тренда были видны заранее.
Во время формирования уровня поддержки, выделенного синим цветом, валютная пара некоторое время уже находилась в боковом коридоре без явного преобладания «быков» или «медведей». Это говорит о том, что рано или поздно цена должна определиться с дальнейшим направлением движения.
А теперь давайте посмотрим на локальные максимумы, которые находятся выше уровня поддержки. Как они себя ведут? С каждым новым касанием ценой уровня поддержки каждый новый максимум расположен ниже предыдущего.
Понижающиеся максимумы говорят о том, что у «быков» недостаточно силы, чтобы удерживать цену высокой, однако и сдавать позиции они не хотели (об этом говорят неоднократные касания ценой области поддержки).
Окончательную победу одержали продавцы после того, как цена не смогла пробить вверх последний локальный максимум во время ретеста уровня и пошла на снижение.
Какие уровни можно использовать
Ретест уровня в трейдинге — это один из приемов, который можно внедрить в различные торговые системы. Например, если вы торгуете по пробойным стратегиям и открываете сделки сразу после пробития минимума или максимума свечи, закрывшейся ниже или выше уровня соответственно, ретест уровня можно использовать как дополнительный фильтр при отборе качественных сигналов.
Повторное тестирование пробитых уровней работает в 8 случаях из 10. Иногда цена вообще не делает ретест. В этом случае трейдер просто пропускает сигнал, который может оказаться как прибыльным, так и убыточным. В некоторых случаях после ретеста цена не продолжает движение в сторону пробития. Такая ситуация показана в примере ниже (скрин платформы брокера Roboforex).
Уровень сопротивления вверху опирается на точки 1 — 3. В точке 4 происходит пробития линии, а в точке 5 — ретест уровня. Далее цена начинает расти, но не может пробить вверх последний локальный максимум и закрепить свои позиции. В точке 6 цена снова пробивает линию, которая теперь уже выполняет роль поддержки, немного падает, делает ретест в точке 7.
В примере выше цена дважды делала ретест уровня (в точках 5 и 7), однако один сигнал оказался ложным.
Для входа в рынок после повторного тестирования пробитого уровня, можно использовать следующие инструменты:
Использование ретеста уровня в трейдинге позволяет минимизировать число входов в рынок, однако стоит заметить, что вместе с ложными сигналами мы пропускаем и те, которые могли принести прибыль. Не стоит ждать ретеста, если после пробитие произошло на сильном импульсе, а после него цена значительно удалилась от пробитого уровня.
Можете использовать абсолютно любые индикаторы и виды уровней, поскольку ретест — это всего лишь прием, который можно применять в различных ситуациях и с различными инструментами. Важно придерживаться постоянства в торговле на пробой уровней. Если для открытия позиции вы предпочитаете ждать, когда цена пойдет на ретест, делайте так всегда. Если вы входите в рынок сразу после пробития уровня, придерживайтесь этого алгоритма в каждой сделке.
Перед началом торговли обязательно проверьте, правильно ли вы выбрали брокера. Рекомендуем работать с надежными компаниями: Instaforex, Roboforex, Grand Capital.
Ретест уровня после пробоя как элемент торговой стратегии
Одним из информативных инструментов технического анализа являются ценовые уровни Форекс. Их параметры учитываются во всех торговых стратегиях. Котировки финансовых инструментов изменяются в их пределах. Они всегда движутся между поддержкой и сопротивлением. Слабые уровни пробиваются, а сильные претерпевают ретест, который выглядит как отскок, обуславливающий тестирование уровня, к которому рыночные игроки проявили интерес. Возврат к уровню может быть произведен и после его пробития. Как использовать ретест уровня при формировании торговой стратегии?
Как находить важные зоны
Чтобы разобраться, как торговать ретест уровня, необходимо научиться идентифицировать важные ценовые зоны. Котировки актива большую часть времени находятся в проторгованной зоне. Их приближение к уровню, у которого ранее игроками был отмечен интерес, определяется состоянием ретеста. Ценовые уровни размечаются трейдерами самостоятельно, с использованием вспомогательных графических инструментов или с помощью индикаторов. Их идентификация может быть осуществлена одним из способов:
Повторное тестирование ценового уровня называется его ретестом. Согласно практических наблюдений, индикаторное уровневое построение не отличается точными показаниями, поэтому надежнее всего самостоятельно оценивать рыночную ситуацию, выявлять места скопления ордеров игроков и производить построение ценовых уровней. Его повторное тестирование является проверкой на прочность котировки, вблизи которой ранее было зафиксировано большое количество ордеров, ввиду сформированного интереса рыночных игроков. Ретест поддержки свидетельствует о проверке на прочность котировки, интересной для покупателей.
При тестировании уровня сопротивления можно наблюдать повторную попытку преодолеть котировку, при достижении которой продавцы проявляют активность.
Рисунок 1. Принцип торговли, основанной на ретесте уровней
У сильных уровней крупные игроки открывают противоположные позиции текущему тренду, в результате чего цена временно меняет направление движения. Это обусловлено не только открытыми новыми ордерами, но и фиксированием профита, поскольку для этой процедуры необходимо реализовать обратную операцию. Такие факторы становятся причиной многократного тестирования ценового уровня, в условиях которого движения котировок прогнозируемые.
Рисунок 2. Торговля в диапазоне, основанная на ретесте сильных уровней
Ретест пробитого уровня на примерах
Рассмотрим практический пример с ретестом пробитого уровня на валютной паре евро-доллар. На рисунке отображено ее нисходящее движение. Цена движется по схеме импульс – коррекция, а график внешне имеет вид ступенек. При их формировании на Форекс актуален пробой, однако, пройдя одну зону, цена часто возвращается в канал после ретеста уровня.
На рисунке отображено медвежье движение и достижение ценой уровня 1,1050, который является исторически важным. Котировки не могут двигаться дальше, потому что уперлись в поддержку, которая вызывает явный интерес у игроков в ракурсе открытия новых позиций и фиксирования старых.
Можно предположить, что в данной ситуации уровневая зона вероятнее всего будет удержана, нежели пробита. Чтобы подтвердить этот факт, рекомендуется не только оценивать силу уровня на глаз, но и использовать такие фильтры, как индикаторы и другие инструменты технического анализа. В пользу ретеста свидетельствует, что ранее от уровня было зафиксировано несколько аналогичных ситуаций с отскоками, при которых котировки приближались к граничной зоне и покидали ее в противоположном направлении.
В данной ситуации не стоит забывать о том, что большинство трейдеров рассчитывает на пробой уровня и открывает позиции по тренду. Фиксирование их убытков впоследствии сильно отбросит цену в противоположном направлении.
Рисунок 3. Формирование уровня поддержки и его пробой
Проанализировав историю на графике, можно увидеть, что отметка 1,1050 была пробита импульсным движением, после чего цена его продолжила в направлении тренда. Трейдеры, открывшие позиции в надежде на ретест претерпели убытки по стопу, а игроки, активирующие сделку на продажу, начали получать прибыль.
На дальнейшее развитие событий оказывает влияние психология участников. Покупатели ошеломлены таким развитием ситуации, поскольку они были до конца уверены в своем прогнозе. Они изучают исторические данные и убеждают себя в том, что пробой уровня является ложным, в результате чего можно некоторое время пересидеть в просадке.
Продавцы, видя постоянное обновление максимумов, начинают понимать, что приняли неправильное решение и закрывают с огромными убытками позиции. Трейдеры, торгующие на пробой, наблюдают нисходящее движение цены. Они удерживают позиции и наращивают объемы. Некоторое время их решение оправдывается, однако, цена стабилизируется и начинает двигаться в обратном направлении к пробитой зоне. Продавцы, находящиеся в безубытке уверены в своих действиях и готовы потерпеть коррекцию. Покупатели начинают сомневаться в ранее принятом решении закрытия убыточных сделок.
При достижении котировок, соответствующих первоначальному уровню, у всех участников начинается паника. Бывшие покупатели корят себя за то, что не смогли выдержать просадку и потерпели убытки. Они опять уверены в своем прогнозе и повторно открывают сделку на покупку. Продавцы, работающие на пробой, закрываются в ноль. Участники рынка, не побеспокоившиеся о переводе позиции в безубыток, терпят просадку или закрываются в убыток.
Рисунок 4. Ретест пробитого уровня
Сложившаяся ситуация идеальна для выгодного входа в рынок крупных участников, поэтому после ретеста уровня цена двигается в направлении глобального тренда. Трейдеры самостоятельно вгоняют в себя в заведомо невыгодную позицию. Там, где нужно продавать, они покупают, а там где нужно держать позицию, они закрываются.
Рисунок 5. Продолжение тенденции, сформированной после пробития ценового уровня и его ретеста
Рассмотрим пример с валютной парой британский фунт-доллар. После удержания цены у отметки в 1, 4090, ей удалось пробить уровень и двинуться в бычьем направлении. На следующий день был зафиксирован ретест.
Рисунок 6. Ретест поддержки на графике актива GBP/USD
На валютной паре доллар-японская йена можно наблюдать ретест уровня сопротивления, который после пробоя преобразовался в поддержку, от которой цена оттолкнулась и двинулась в направлении покупок.
Рисунок 7. Преобразование одного вида уровня в другой и его ретест на графике USD/JPY
Аналогичную ситуацию ретеста уровня после пробоя можно наблюдать и на валютной паре австралийский доллар – американский доллар. Котировки некоторое время тестируют сопротивление, которое впоследствии пробивается и преобразуется в поддержку.
Рисунок 8. Пробой и тестирование на AUD/USD
Ошибочное ожидание ретеста
Ситуация с ретестом уровней Форекс характерна в 80 процентов случаях, при которых цена приближается к важному уровню. В остальных случаях происходит пробой поддержки или сопротивления. Трейдеры при ожидании ретеста могут допустить ошибки, которые наверняка станут причиной убыточной сделки:
Чтобы минимизировать риски потерь, трейдерам нужно всегда работать со стопами. Их самоуверенность может привести к трагическим последствиям, особенно при оперировании большой суммой инвестиции. Нужно прогнозировать ретест, но не исключать возможность истинного пробоя. Неприятным событием может стать и ложный пробой. Чтобы его исключить, стоит дождаться формирования нескольких свечей ниже или выше ценовой зоны, что станет подтверждением актуальности предположения.
Рисунок 9. Ложный пробой
Ложные пробои и их виды
Ложный пробой уровня определяется выходом ценовых котировок за пределы важного уровня с созданием эффекта его пробоя. Обязательным условием является возвращение цены в диапазон, что обеспечивается ее движением в направлении, противоположном пробою.
Рисунок 10. Схема ложного пробоя
Ложный пробой в трейдинге часто используется трейдерами как торговый сигнал. Об его силе можно судить при фиксировании на старших таймфреймах. Несмотря на то, что он чаще всего идентифицируется после срабатывания стоп-ордера, ложный пробой позволяет перекрыть убытки и получить достойный заработок за счет ценового движения к противоположной границе канала.
Ложный пробой уровней поддержки и сопротивления формируется крупными игроками, создающими такие условия, чтобы большинство трейдеров захотели совершить покупки или продажи. Они набирают позицию за счет сбора стопов рыночных участников, приобретая финансовый инструмент по выгодной стоимости. Ценовой разворот провоцирует трейдеров, открывшихся в направлении пробоя, фиксировать убыточные ордера, что усиливает противоположное движение. Его продолжение обусловлено воздействием страха трейдеров с уже открытыми позициями.
Различают несколько видов ложных пробоев:
Рисунок 11. Ложный пробой проколом тени свечи
Рисунок 12. Ложный пробой с проторговкой
Итоги
Для реализации этой цели эффективными инструментами могут стать трендовые индикаторы или осцилляторы, а также свечные комбинации, графические и волновые паттерны. Минимизировать убытки в торговле можно, дожидаясь формирования нескольких свечей за или до уровня, по чем можно судить о состоявшемся пробое или ретесте.
MADEYOURTRADE.RU
блог частного трейдера
Что такое тест и ретест в трейдинге. Стратегии и правила торговли
Тесты и ретесты в трейдинге – одно из самых частых явлений. Кто-то постоянно их выжидает, а кто-то не обращает особого внимания. Встречается, что между этими понятиями не делают различия, хотя, на самом деле, есть смысловая разница. Не претендуя на истину в последней инстанции, 🙂 я постараюсь выразить свое мнение, и приведу примеры со скриншотами. В конце поста, я подытожу все вышесказанное, и объясню нюансы 🙂
Начну с самого элементарного.
Тест локального максимума и минимума цены
Тестом локального максимума или минимума, называется последующее касание ценой максимума или минимума, определенного трейдером.
Звучит запутанно, но, на практике, все очень просто. Трейдер, основываясь на своих соображениях, определяет, какой максимум или минимум должна протестировать цена, и дожидается теста для совершения сделки.
Тесты бывают двух видов:
Для наглядности и лучшего понимания, перейду сразу к примерам на скриншотах.
Внутренний тест максимума
Алгоритм внутреннего теста максимума, следующий:
Внутренний тест минимума
Как не сложно догадаться, стратегия теста минимума аналогична тесту максимума, только наоборот:
Теперь перейдем к внешним тестам.
Внешний тест максимума
Внешний тест происходит за уровнем. Цена как бы возвращается протестировать уровень, чтобы “выяснить” истинность намерений участников рынка двигать цену дальше.
Стратегия определения и торговли внешнего максимума схожа, но добавляется еще одно условие.
Внешний тест минимума
На скрине разобрано два подряд внешних теста минимума. Алгоритм, следующий:
На примере, во втором случае, пробой прошел с гэпом. Тест совпал с закрытием гэпа, где образовалась отличная точка для входа в продажу.
Настала очередь поговорить о тестах и ретестах уровней.
Тест уровня поддержки и сопротивления
Тестом уровня поддержки или сопротивления называется третье касание ценой уровня, определенного трейдером
Так же, тесты поддержки и сопротивления бывают двух видов:
Внутренний тест уровня сопротивления
По своей сути, алгоритм действий идентичен с торговлей тестов максимумов и минимумов. Разница заключается в том, что теперь, мы имеем дело со сформировавшимся уровнем. Т.е., две начальные точки уже определены. А дальше, все то же самое.
Стратегия торговли теста уровня сопротивления:
Внутренний тест уровня поддержки
Правила торговли те же, только наоборот.
Внешний тест уровня сопротивления
Не буду уже спамить и повторятся. Смысл концепции, я думаю, вам уже более чем понятен.
Внешний тест уровня поддержки
С тестами закончили. Теперь переходим к ретестам.
Ретест уровня поддержки и сопротивления
Ретестом уровня поддержки и сопротивления называются все последующие после теста касания ценой уровня, определенного трейдером.
Ретесты тоже подразделяются на:
Внутренний ретест уровня сопротивления
Все так же, как и до этого, просто. В начальных данных у нас уже есть уровень сопротивления с тремя точками касания. На ретесте, выполняются те же правила, которые должны выполняться для торговли на отскок внутрь уровня сопротивления.
Внутренний ретест уровня поддержки
Внешний ретест уровня сопротивления
Внешний ретест уровня поддержки
Уровни, на которых проходят внешние тесты и ретесты еще называют зеркальными
С терминологией разобрались теперь к нюансам.
1) Что должна тестировать цена, определяет для себя сам трейдер. Мотивы могут быть совершенно разные. Это может быть какой-то эфемерный ценовой уровень, или круглая цена (например, 150 000).
2) Тесты и ретесы – хорошие точки, чтобы открыть сделку с привлекательным соотношением риск/прибыль. Вход в этих точках позволяет поставить близкий стоп-лосс. Поэтому все их и ловят для входа. Но, можно (что чаще всего бывает) не поймать, и пропустить хороший импульс. Психологически, будет жаль об упущенной возможности, и войти будет тяжелее, из-за обоснованной боязни отката. Особенно такие ситуация часто встречаются на пробоях формаций (в большей степени треугольников и клиньев).
В трейдинге лучше торговать по факту, по текущей ситуации. Что будет, то и будет. Вы всегда должны знать, как будете действовать в конкретной рыночной ситуации. Должен быть план на случай разного состояния рынка. Я стараюсь это всегда учитывать, когда пишу обзоры.
3) Торговля внутренних тестов и ретестов, по сути, работа в контртренд. Это бОльший риск, чем работать по тренду (внешние ретесты в этом плане лучше). В основном, риск связан с переторговкой (тильтом). Поэтому, безопаснее торговать в сторону основного движения.
Психологически, рынок всегда подталкивает трейдера к работе против тренда. А, особенно, эти понятия: слишком дешево, или слишком дорого, которые невозможно выбросить из головы новичков. В большинстве случаев, все гонятся за той идеальной точкой для покупки или продажи, чтобы это был обязательно экстремум. Так делать возможно, но, когда уже накоплен солидный опыт в трейдинге. Да и то, далеко не у каждого профи, получается находить экстремумы регулярно. Лучше забыть об этом, и торговать уже сформировавшееся движение, присоединяться к нему. На этом в разы проще делать деньги, нежели искать всю жизнь идеальную точку. Работать против тренда можно, в том случае, если вы очень хорошо дружите с рисками.
Так вот, отработки тестов на экстремумах, может запросто привести к переторговке и тильту. Выбирая торговлю по тесту одной точки: минимума или максимума, обязательно надо ставить себе лимиты по количеству сделок. Т.е. если не угадали в первый раз, и не угадали во второй, всё, на этом торговлю лучше прекращать. Это говорит о том, что скорее всего, вы пытаетесь торговать против тренда. Самое главное, что такой подход, может усугубить еще больше психологическую ловушку торговли против движения, когда кажется, что слишком дорого или дешево. Это невероятно пагубная привычка.
Но, если вы уж решили торговать тест экстремума, то лучше учесть:
4) “Чистые” тесты и ретесты, как в теории, на практике встречаются не часто. В основном это будет такого плана
В зависимости от того, в какой точке мы находимся, в момент анализа графика, так и выстроится уровень сопротивления. В любом случае, это будет зона сопротивления:
Зона тестов и ретестов
Видно, что на графике выше, если провести сопротивление от первых двух максимумов, в дальнейшем будут “перелеты” или “недолеты” до уровня. Что делать в таких ситуациях? Лучшим решением будет – не торговать такое :)) Но, это понятно только когда всё уже свершилось. Очевидно, что лучше применять фильтр. Об этом в следующем пункте.
5) Используйте подтверждающие сигналы при торговле тестов и ретестов. Это могут быть свечные паттерны, наподобие пробоев внутренних и внешних свечей, торговля ложных пробоев на уровнях, работа с формациями, дивергенции и конвергенции на осцилляторах.
Пример отработки теста уровня поддержки
Факторы работы от покупок, при тесте поддержки:
Покупки на внешних тестах и ретестах при пробое внутренних свечей.
Чаще всего, тесты с ретестами встречаются в рамках формаций.
Отчетливо видно, что тест и ретесты сопротивления восходящего треугольника, прошли на свечах с выраженными верхними тенями.
Вот еще пример на нисходящем клине с областью тестов и ретестов на поддержке:
Еще пример отработки теста сопротивления через пробой внутренней свечи.
Тест сопротивления с последующим отскоком
На этом, пожалуй, и остановлюсь.
Торговать можно что угодно и как угодно, главное – держать под контролем риски.
Новый день – новая возможность. Не забирайте ее у себя.